Re: [徵文][技術分析]rsi應用 拋磚引玉

[cloony (..)]

※ 引述《tyang (ta)》之銘言：
: 小弟的舊作 在之前個人版貼的 應該有些人沒看過
: 拿來拋磚引玉貼一下  希望大家莫見笑
: 先說說rsi的由來..
: ----------------------------------------------------------------------------
: 公式
: 日RSI=100*6日內收盤上漲總數的平均值 / (6日內收盤上漲總數的平均值 + 6日內收盤下
: 跌總數的平均值)
: ------------------------------------------------------------------------------
恕刪部分文章
單純從公式來看
假定a=6日內多頭表現誠意的幅度
    b=6日內空頭表現誠意的幅度
rsi=a/a+b
換句話說 "6天之內" 多空只要個別表現3天 rsi就有可能接近50
先定義出這個大前提 特別是"6天"
: rsi 背離
: 合謂背離呢
: 背離就是說當漲勢中價創新高，但指標未創新高時，就是背離
: 再跌勢中相同價創新低指標未創新低時，也是背離
: 同常背離所說的就是一個"相對"較佳的買賣點
: 就拿5514來說好了  以rsi 6的參數來看
: 從2004/01開始
: 每次價創新高rsi 是不是乖乖每次都創新高呢
: 直到5514最高價時  rsi 6 掉到了 74
: 不像以往都在高檔  這個時後通常是較佳的買賣點
: 繼續看下去
: 在2004/05/18的時候
: 5514破新低但指標未破新低...是不是相對買賣點啊
: 單然摟..依照這個概念大家可以摸摸底摸摸頭
回到實際的這個例子
我不太清楚為什麼要用去年一月的資料舉例
但是需要事先言明的是
(1)去年一月到二月間是大多頭
   這在個股的所有可能的價格波動型態中
   佔的時間大概只會有一成到兩成

(2)如果仔細去看
   這段多頭的過程
   假使把一個推動波加上一個整理波當作一段來計算
   從日線上區分
   大概可以分成 12/19-12/31 (9天)
                12/31-01/13 (9天)
                01/13-02/03 (10天)
                02/04-02/12 (7天)
                02/12-02/23 (12天)

大致上區分完成後
回頭去看剛剛的6日rsi定義
換句話說 在這五個完整的多空循環中
大致上會有5個rsi(6)高點
而這5個高點 大致上均會出現在底部起算的第六天
平易近人一點來說 就是多頭連續六天都KO空頭 後面三天讓它休息

至於這5個高點的rsi(6)的值域的高低
則取決在當波多頭前六天表現的"凶悍"程度與否
因此在最後的兩個波段
rsi(6)幾乎都達到95以上

了解這個指標與股價的對應關係後
再去檢查3/3號的最高點17.8
當天是低點起算第三天
換句話說 它是從低點起漲第三天便見高點
因此rsi(6)必須再多加上02/25-02/27這三天的值去作計算
02/25-02/27這三天 都是空方勝出
因此縱使後來三天多方勉強創新高 rsi(6)也無法再創新高
這才是當日價創新高 rsi(6)無法創新高的主要理由

換句話說 只要股價的多空循環轉為三天見循環高點的慣性
對照先前的6天見循環高點的型態
rsi(6)便會出現背離
更明確一點的來說
"只要某次的推動波中 出現6日多頭連續KO空頭的情況
 後來的那次推動波 幾乎9成以上都會出現背離"
然而不管從單純的想像 或者是實際的交易上來看
用這個邏輯去推算高點
會有很大的風險存在

---------------------------------------------------------------

顧名思義 rsi既然是震盪指標
在盤整(修正波)時 確實可以發揮其功效
但是在明確趨勢(推動波)出現時
卻往往因此而錯失低檔買進的倉位

有些離題了
直接進結論

(1)股價的正常循環 往往是推動-修正-推動-修正 間歇性的出現
   因此 與其單看震盪指標抓高低點
   不如搭配一個循環較長的趨勢指標(例如季線)
   在趨勢行進的過程中 利用震盪指標作分批的佈局
   一旦 第一筆單開始獲利 後續的加碼便會變得輕鬆

(2)在一段明顯的單邊走勢後
   往往伴隨的是區間的整理修正
   只要後續的股價走勢不如前一波凶悍
   指標出現背離的機率將大大增加
   但是只要再出現新的一波更強的推動
   指標又將再創新高

(3)看日線指標作6天以內的個股進出
   好比只看報紙就去買股票一樣
   風險程度極高
   看更短級數的k線
   參數同比例放大 會是比較好的選擇


cloony

















--

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 218.167.110.136
推 keatson:好久沒看到cloony的文章了 推
推 ab022:推c大大^^"
推 erosyang:真是精透技術分析的原理
推 newbrain:無論如何，推
推 fasta:讚!!!!!!
> -------------------------------------------------------------------------- <

作者: simpleisbest (簡單就是最好) 看板: Stock
標題: [轉錄]Re: 一個疑問
時間: Wed Jan  9 20:13:25 2008

※ [本文轉錄自 Option 看板]

作者: cloony (Reset) 看板: Option
標題: Re: 一個疑問
時間: Mon Mar 29 01:41:19 2004

※ 引述《cloony (Reset)》之銘言：
: ※ 引述《pp12 (又是一個開始)》之銘言：
: : 要玩選擇權要先懂股票嗎?
: : 還是要懂期貨?
: : 可不可以兩個都不懂直接研究選擇權?
: 要打MLB之前要先打中華職棒嗎?
: 還是要打日本職棒?
: 可不可以兩個都沒打過直接去打MLB?
: money is yours
: why not?
 續上文
 為什麼會這樣比喻
 道理很簡單
 假設你有一百萬好了
 每次都是用最極限的方式建立部位
 (這是極度偏頗的假設 因為選擇權交易對大多數的成功交易員僅僅
  佔其資金比重的一小部分)
 假定建立部位時間是3/19收盤
 則全數購買台積電收盤價63(可以買15.8張左右)
 全數購買台指期6830點九萬塊一口(可以買11口左右)
 全數購買價平買權(say6900)226點(可以買89口左右)
 到3/22收盤 損益情況
 台積電 跌停收盤59 損失本金6%
 台期指 跌停收盤6352 損失本金全部 另外還要額外多付6萬
 (當日還不一定可以平倉 換句話說 隔天可能會再多賠50萬)
 6900c 收盤39 損失本金82%
 (基本上這個收盤價是用夢想堆出來的 不予置評)

 see?
 為什麼要拿最極端的情況來預設
 因為只要碰到一次 你就被掃出市場
 "要賺錢之前 先想清楚有多少錢可以輸"
 股票市場的循環是最慢的
 10%可能要一個禮拜(融資或許三天)
 期貨市場次之
 10%(等於9000/200=45 每天都有超過45點以上波動)
 選擇權市場最快
 10%可能只需要半小時甚至更短

 so?
 看慣100mph以上的快速球 85mph以上的大指叉球的打者
 跟只是亞洲盃就要被三振十幾次的打者
 哪個會比較好對付?

 速度越快的商品 蘊含了越高的投資報酬率
 問題是 中華職棒都沒把握拿打擊王了
 到MLB有可能生存嗎?

 當然 老話一句
 money is yours
 why not?















--

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 61.217.58.57
→ dyhsu:講的真棒
→ carlshen:我覺得期貨最risky,opt不要做空還好..
→ dyhsu:期貨最穩定opt偶爾玩玩
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 220.134.47.3