[轉錄]Re: [討論] 有關程式交易

[MojoBubble (像遠去的船 船邊的水紋)]

※ [本文轉錄自 Stock 看板]

作者: mcox (微黑) 看板: Stock
標題: Re: [討論] 有關程式交易
時間: Tue Jun  7 23:39:13 2005

※ 引述《tightman (長假)》之銘言：
: ※ 引述《disart (風簷之間)》之銘言：
: 程式交易  一般是用在套利身上
:   在現今的的資本市場裡  有許多衍生性金融商品（如選擇權、權證、期貨選擇權
:    swap之類)  可以和傳統的金融商品互相搭配  在某些時候
:    會有套利的空間  但通常時間都會很短  所以必須靠電腦幫人按
:    這時後程式交易就上場了  妳只要躺著收錢就可以了（當然  本金要夠大）
:    至於預測股價  一般來說  有只是給人參考用的  就像K線也是參考用的
:    真的按照K線的原則去買賣  大概也會賠到脫褲子
:    同理程式也是   程式最好是自己寫  因為妳知道他發出的訊號真正代表蛇麼意思
:    不是自己寫的  妳是不會有sense 的
: : 剛剛在6/5的經濟日報B6版看到有關程式交易的文章
: : 稍微在BLOG上寫了一下心得...一上版又看到了剛剛的討論串
: : 所以上來分享一下...不過我是很新的手跟很嫩的咖...目前只買了一張股票
: : 文章內用語跟定義也許都不是很嚴謹正確...
: : 盼板上的各位前輩能夠不吝指教,希望能引起一些討論.
: : ------------------------以下是本文分格線---------------------
: : 所謂程式化交易...
: : 無論是利用系統程式來進行買進賣出的規劃
: : 或者是定出法則作為自己操作的依據
: : 都可以算是程式化交易
: : 我覺得程式化交易可以說是技術分析發展的極至表現
: : 利用種種技術指標
: : 建立許多法則來對指數做判斷
: : 作為進出的參考依據
: : 主要的重點在於避免人的心理因素影響獲利
: : 看起來似乎蠻有道理的
: : 問題是...
: : 1.影響指數變動的因素過多
: : 2.忽略基本分析
: : 3.法則需要驗證
: : 1跟2就不討論了...這都是非常顯而易見的
: : 3倒是重點~如何驗證你的種種法則組合是否正確?
: : 程式操作最大的保障應該就是停損的功能與避免追高
: : 也就是說~避免過多的損失,並且持續的賺取小利
: : 至於損益是否能平衡呢?對我來說這是個非常大的問號
: : 當虧損時間過長時,是否需要對法則重新檢視?
: : 越多的法則組合,需要調整的項目與實驗的次數是否也越來越多?
: : 無論你收集多少數據,執行多少時間,
: : 你的系統也只是利用過去的資料來驗證法則是否正確
: : 即使答案正確,那也只是對於過去的資料正確
: : 沒錯...在你千辛萬苦調整,驗證之後,卻依然得不到真正的答案---未來
: : 這就是矛盾的地方了...也是最考驗人心的地方.
: : 驗證法則的過程是否也與人為操作的過程一樣呢?
: : 既然這樣...那又何必浪費時間

我也來說說我的心得吧
我是上班族程式設計師
也希望能夠在死薪水外有個投資的收入
但無法看盤及花太多時間在盤後尋股上
自從國內期貨開始交易後就希望能夠寫些程式來輔助交易
從92/06開始 花了我約3個月的時間,根據自己的本錢及風險的承受度
決定寫一個個人用的全自動當沖交易系統,所謂的全自動是指
從接收即時成交資料,買賣點計算,自動下單,故障時自動傳簡訊通知
都是由程式進行的,我每天只要注意系統及網路是否正常就可以了

再來講到績效,92/9月開始進場測試系統,先找我爸投了一口大口15萬的錢下去測試
剛開始因為系統不穩,確實送了不少學費出去,比如信號計算錯誤,該下單沒下到單..
到了93/3月時本錢只剩下3萬多,只能做小口的操作,這時系統也在調整了半年之後都穩定
下來,我可以在出差時放心的放給系統去跑,但因為我相信我的系統(因為我也有用3,4年前
的資料驗證過),所以一樣繼續使用系統,就這樣 3,4,5,6整個大反轉,開始賺錢
從3萬多一口氣最高回到了22萬多(因為每回一小口的錢就給他加碼)
93年一整年的績效是一口1000點,今年到5月底是150多點
,勝率約為 49:51
我並不追求很高的積效,我只要有每年15%的獲利,就很滿足了

我想說的是如果系統不是你自己寫的,在系統賠錢時有多少人敢繼續使用下去
而且每個人的需求不同,最好還是多做點功課,建立自己的系統是最好的

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◆ From: 220.138.190.18
※ 編輯: mcox            來自: 220.138.190.18       (06/07 23:40)
推 cosmetics:建議開個板，股票程式板你們可以去那好好玩玩ꨠ
推 degama:就樓下Trading版呀！只是大家很少在那裡分享心得
推 Seapoint:會的人不想講咩...
推 dyhsu:會的人幹麻講
推 MojoBubble:借轉trading版
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 219.84.3.123

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作者: mcox (微黑) 看板: Trading
標題: [心得] 我的自寫交易系統架構圖
時間: Thu Jun  9 12:15:52 2005

我是到今天我的po文被轉到這,才注意到原來還有個trading版
因為有不少人來信詢問我的交易系統,我想就先把我的系統架構圖
po一下,大家在版上討論一下
除了我的買賣訊號計算原理及方法無法公開外,其它的問題我很樂於回答
我的系統都是從頭自己用delphi寫的,沒用任何分析軟體或套裝軟體

        Internet
         ↓(直接捉取)
┌────────┐          ╭───────╮             ┌───────┐
│      盤中      │          │  資料庫      │             │              │
│  即時資料捉取  │━━━━→│單機AccessMDB │ ←━━━→  │買賣訊號計算  │
│                │          │或MySql主機   │             │    1.n       │
└────────┘          ╰───────╯             └───────┘
       ↑DDE界面                      ↑
┌────────┐                  ┃               ┌────────┐
│                │                  ┃               │ 自動下單控制   │
│  卷商看盤程式  │                  ┃               │ 含帳號管理     │
│日盛HTS或金融家 │                  █━━━━━→   │                │
└────────┘                  ┃               │ 分 網頁版      │
        ↑ Internet                   ┃               │ 一般win程式版  │
                                      ┃               └────────┘
                                      ┃
                                      ┃               ┌────────┐
                                      ┃               │                │
                                      ┃               │故障異常監控    │
                                      █━━━━━→   │(自動傳送簡訊   │
                                      ┃               │或啟動備援系統  │
                                      ┃               └────────┘
                                      ↓
                              ┌────────┐
                              │盤後資料轉檔    │
                              │                │
                              └────────┘

版權所有,請忽轉載,如有需要請先來信

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◆ From: 134.208.9.70
※ 編輯: mcox            來自: 134.208.9.70         (06/09 12:17)
推 zerohero:可以借轉STOCK嗎
推 fasta:這種熟悉的感覺... 是軟体工程
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作者: mcox (微黑) 看板: Trading
標題: Re: [心得] 我的自寫交易系統架構圖
時間: Thu Jun  9 12:45:36 2005

※ 引述《CapsuleUSA (魔術公牛)》之銘言：
: 大哥
: 請問怎麼寫自動下單系統阿？

下單系統是整個系統最難及最麻煩的地方,目前卷商都會提供網路下單
而下單的操作界面可分為3種
1.純網頁
2.java applet
3.一般的windows程式,如日盛的HTS
對第1種界面我使用的方法是寫程式去控制 IE瀏覽器,去模擬人的操作
  第3種界面,則是寫程式透過win api 的方式,去控制卷商的下單程式
  第2種界面則目前無解,因為java vm 不好捉到程式裏的元件來做控制

這裏難寫的原因是因為不同卷商界面不同,一家就得寫一個
而且測試時,一定要人去盯著看,所以很花時間
再加上如果卷商改版時,又要再測一次

: 還有左邊第二個圖怎麼抓盤中資料？
: 可以透露一下嗎？ 謝謝

捉盤中資料的原理,目前多是用DDE的方式在溝通,你可能要先了解DDE才行
excel也可以支援DDE,有心測試的人可以先用excel做實驗
另外一個不是用DDE,而是直接捉資料的方式則不便多講

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◆ From: 134.208.9.70
推 CapsuleUSA:謝謝回答 你人真好
推 mathbug:非常感謝你的說明
推 mathbug:請教：卷商看盤軟體的DDE介面會開放給客戶嗎？