[閒聊] 交易小心得

[guest2008 (guest)]

這是一篇「沒有任何內涵」的純閒聊文，是這半年來我的程式交易學習心得，
[不喜勿入，請迅速離開]。


這半年來瘋狂的成長，煉獄般的磨鍊..終於拿到畢業證書了，
喔..畢業有兩種:
在交易市場很不喜歡聽到畢業兩個字，這代表你的錢蒸發光了...
我是另一種..我是修得正果拿到畢業證書了..哇哈哈哈哈。

5月一開始，我被要求做一個根本是錯的研發，研發內容是做出一個勝利
超過7成的交易系統，聽到這個，肯定會被一堆人噓，世界上哪有勝率超過70%
的交易系統，那是魯蛇廢物的井底之蛙的人的言論，看到那些噓就很討厭，
因為這是真真實實別人超過3年的的實單交易紀錄，老闆拿這個歷史交易紀錄，
要我用這個結果，去反推回去，他到底用什麼技術指標方式進出場的。

我先講結論，這是緣木求魚，錯誤的研發過程，因為程式交易不可能那麼
天真無邪又單純，只有用單一種進場交易法則，不過事實上，我們要相信
人性本善的，絕大多數人還是天真無邪，程式交易連寫出單一種能獲利的
交易法則都寫不出來了，還要寫到混合型的？

這個階段我也是有成長，對技術分析有進階的研究成果出來，我還拿來
實測小台指(研發目的不是要拿來做台股期指的)，結果打開台指後，
我突然發現我都看的懂了..以前我是一天 5000..2萬..這樣在輸..
我突然可以整個月有90%的勝率能「提款」出場，當然我是純人交易，
跟程式交易無關。

這樣我對公司交差了嗎?? 沒有..我一樣先講結論:
在交易市場絕對不能做績效的系統，你只要想賺績效，就肯定是狂輸..

因為我這個階段就是做績效系統，所以結論肯定最後還是被市場狂K，
最後到9月，終於有一個大陸人反組譯程式碼，把那個交易勝率
超過70%的系統，反組譯出來了，拿來編譯測試歷史資料，還真的點位正確，
這時候，王子跟公主過著幸福快樂的生活了嗎? 沒有..我天生反骨賤骨，
人家直接拿成果給我，我偏偏不要看，我就是不爽，這會壓制我的創作。
當然我是被老闆狂罵，他跟我講我又不是要做績效世界冠軍的交易系統，
我只做出每年不輸的系統就好了。
對了..在還沒拿到程式碼前，9月那時候，我啥都沒有了，因為我到8月為止
的績效慘兮兮，輸掉天文數字，被終止了，交易已經換新團隊，當時的心情
我反而覺得是一種解脫，我終於不需要扛責任，不需要為廣大投資人的退休
金老本(真的會有一堆老人會拿退休金來投資)把關。

那沒有後續了嗎? 沒後續就沒這篇文章了，這個圈子的人都是在討論交易這件事，
我也是無意中拿到幾個仍然存活著的超恐怖績效的人的文件，不是每個人
都會有私心，還是有人會大方的提供他們的方法的，但往往大方提供的，
如果給ptt鄉民肯定就會被噓，眾多的 ptt鄉民腦袋都是僵化的，無法改變
他們被灌輸的思維，他只認為「不違反他的思維體系」的才是真理，
違反他們思維的全都是錯。

我還是一樣先寫結論總結:「要承認沒辦法打敗市場」，當你臣服這個真理後，
你就會發現我從5月開始在做的事情是多愚蠢，竟然會想要去打敗市場，去研發
什麼 xxoo 交易策略，E大的那個型態學、還是某某人的 xxoo技術分析方法
都是錯的，我指他是錯的不是指體系是錯的，是根本你違背真理了，
你敢跟我講你是對的，我一樣就是拿這句話去塞你的嘴巴，請你先反駁我，
反駁這個絕對真理。

沒辦法打敗市場，那還交易個屁？世界不是你想像的這樣，其實交易的原理都跟
玩撲克牌一樣，你只要搞懂撲克牌就懂一切了，我看到那些高手的文件，沒有人
在寫他發明什麼指標，他用什麼指標搭配什麼方法，通通沒有。唯一的共同點是
他們會採用交易策略去「趨吉避凶」，虧損時能降低虧損，獲利時能十倍奉還獲利。
反正你就想像你在玩牌局，一直拿到壞牌你怎麼辦？你要如何最後快樂獲利
離開牌桌？
我把這些法則全融會思考過後，突然就又進化了，誰說勝率要70%才能獲利？
現在我承認我很爛，無法研發出打敗市場的交易系統，我的勝率只有 33%，
我有這個體會時，改個方法，用策略本來「會輸的系統」一樣都可以變成
穩定獲利了，注意:這個系統我根本沒改過，只是變更「交易策略」，先承認
他根本不會獲利的事實，只要用策略，不會賺錢的系統都變成會賺錢了。
基本上我講過這是篇沒內涵的閒聊文，純粹在滋潤乾掉的版面，要找聖盃？
我把他放到撲克牌的交易策略上，去那邊尋找吧，不用去研究什麼型態學了，
你程式功力那麼厲害，還可以寫出判斷三角收歛型態的程式碼？還可以寫出判斷
W底形型態出來?

PS. 台指不是好商品，他太單純，無法多單空單同步全有，能採用的策略太少了，
    但你要賺便當錢，絕對要交易小台指，用小台就可以活化增加策略，你有玩
    大台的本錢，就下四口小台，意思是一樣的，除非你有下20口大台的實力，
    那就不需要玩小台了，用小台才能用策略戰勝市場。你只下一口大台還是
    二口大台，那根本就是在賭輸贏，長久下來絕大多數人肯定輸面超大，因為你
    違背「你無法打敗市場」的真理，違抗真理只有畢業一途。


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 1.170.43.16
推 Genki626:頭香 感謝分享~ ^_^
推 paf:怎麼感覺就是在講霹靂大法
推 h6u4:推一ger 只要用策略 不會賺錢der系統都變成會賺錢惹
→ h6u4:這ger策略髮廊也是用得很勤
推 devirusin:這是在講ps吧
推 Sunal:有戰的潛力 不過還是給推
→ cybermohrg:台指因為"無法多單空單同步全有，能採用的策略太少了"
→ cybermohrg:所以就不是好商品? 這是哪個石器時代來的觀念 = =
→ cybermohrg:更別說其實去跟期貨商說一下你還是可以指定新平倉不用
→ cybermohrg:自動單...
→ cybermohrg:"用策略本來「會輸的系統」一樣都可以變成穩定獲利"
→ cybermohrg:這種命題跟吃了撒尿牛丸考試都考一百分一樣
推 h6u4:我以為是在說開課耶 是我誤會惹嗎? 囧>
→ cybermohrg:開課+1
推 qrqqr:QR飄過,這篇單純心得,但沒什麼幫助,也不會有什麼特別感想...
→ drumsets:PZ
→ Orilla:這篇跟PZ無關 因為要逢吉避兇就必須有多口數的策略
推 cobrasgo:等等，我看到關鍵字"穩定獲利"
→ clotmen:撲克牌的交易策略....原來是要當海珊
→ clotmen:海珊：要嘛是九，要嘛是二，要嘛是八
→ clotmen:開個六給他，讓他贏莊家一百塊。
推 crizpy:四口小台手續費比較貴
→ Allenguy:這篇該不會是元氣大的邀稿??
推 Genki626:別叫我大啦 真歹勢......  我這裡只有腰果
推 mixzero:推。。好像有感受到什麼。。又好像沒有。。恩。。我還太淺
推 DragonLai:所以破解贏家的程式比自己寫一個賺錢的簡單?
推 hagousla:我比較好奇70%的策略...這不容易啊...
→ hagousla:要是一個70%的策略+一個3~40%的策略,那應該會很舒服了吧
推 peter0208:手續費不是重點。操作小台在部位的調整策略上,比較靈活
→ drumsets:我比較好奇 內文說都看的懂盤且勝率九成 幹嘛還要寫程式
噓 ETHZ:要賺錢跟勝率高低本來就無關.但是如果一個70%勝率的方法賺的
噓 ETHZ:比一個30%勝率的方法要多很多,那麼讓自己滿足於30%,就只是一
噓 ETHZ:種不求長進的自慰行為.
→ drumsets:賺錢跟勝率無關 不過主觀下單而且都看的懂盤 還需要程式?
推 tompi:會賺錢的方法常常是在陰暗的角落，留給自己吧!勿傳教。
推 sesee:會賺錢這三個字可能不好定義 XD
推 tompi:那換個說法  "不太會賠錢的方法"~~
推 h6u4:想知道長進der自慰行為是什麼? 飛機杯嗎?
噓 are2:啥小東西
推 Sirius1812:這篇不錯^^ 『技術』不是絕對重點，『心』才是。
推 ruve:"就用一個邏輯"  "高勝率就是印鈔機"
推 kkknfaclock:看不懂推一下，XD
→ noreasonkon:勝率毫無意義...有做停利都馬可以變高  但也相對的限
→ noreasonkon:至獲利  要找到正期望值系統才是真的
→ cobrasgo:勝率怎麼會沒有意義，我有個策略風酬比1:2，原本勝率4成
→ cobrasgo:勝率提升到5成甚至更多那就飛天了
推 ETHZ:樓上就是一個求進步不會整天自慰的好男孩兒~
推 sesee:勝率不會全然意義  只是意義不大就是了
→ sesee:         ^沒
推 noreasonkon:蛇大你的策略是屬於固定停損停利  那樣勝率的確重要
→ noreasonkon:但是賺錢的方法百百種  重點還是在於每次出手的期望值
推 peter0208:減少出手的次數，才是王道。
噓 MarketWizard:ㄚ不就霹靂~~~布袋戲!!
推 ETHZ:Peter說的很對!
→ IWALY:多市場操作也很重要
推 cobrasgo:其實我沒有固定停利，目前最常用的一個策略是停損4-10點
→ cobrasgo:，停利看狀況，大多數會在8點以上，最多會到30+，所以我
→ cobrasgo:就是盡量維持在5成勝率就可以打平，靠有時超過5成勝率的
→ cobrasgo:那段時間來賺
推 bluesky2:推！
推 are2:..........低於五成的時段來賠
→ Taurnil:勝率*損益比.....勝率拉高很好啊~~~
推 noreasonkon:推文好像又冷掉了XD  那我再來講點廢話吧
→ noreasonkon:建構一個基本的進出策略時 都是由一個多訊與空訊組成
→ noreasonkon:有點數停利的系統 不論是用固定或是波動率停利法
→ noreasonkon:那個平倉的訊號都是來自於漲了或跌了固定點數
→ noreasonkon:但是市場真的會因為漲了N點而產生空訊嗎?
→ noreasonkon:我覺得固定停利很容易掉入最佳化的迷思 所以不太敢用
→ noreasonkon:所以在這樣不確定每筆交易風酬比的前提下
→ noreasonkon:勝率真的不太重要 以上個人的淺見@@
推 cobrasgo:勝率不重要是相對的講法，你還沒有正期望值的策略前，勝
→ cobrasgo:率高但是期望值為負，一點意義也沒有
→ cobrasgo:但如果你已經有了期望值為正的策略，勝率怎麼會不重要？
→ cobrasgo:提高5%的勝率可能讓你的策略飛天了
→ cobrasgo:所以勝率重不重要的分水嶺，就是你的策略期望值是否為正
推 noreasonkon:單一策略邏輯愈簡單愈好 如果要加上一堆濾網增加勝率
→ noreasonkon:我覺得大可不必  大象裝上翅膀也飛不上天
→ noreasonkon:金融市場就像是個生態系  能活下來的只有最適合這個
→ noreasonkon:環境的生物  而不是當下最強的生物
推 cobrasgo:我覺得盲點很多，1) 你怎麼知道這策略是大象 2) 你怎麼
→ cobrasgo:知道是裝翅膀而不是穿鞋子？
→ cobrasgo:或是拿盾牌？
推 cobrasgo:或者有時候是拿掉一些東西，像是進出場次數，勝率就會變
→ cobrasgo:高，這樣可以理解了吧
推 noreasonkon:有些策略能賺  但是沒什麼人看得上眼啊...
→ noreasonkon:像是海龜或是均線  但真正用的人很少
→ noreasonkon:我的意思是與其把一堆東西丟在大象身上 不如獨立出來
→ noreasonkon:去增加你的生態系  單策略能做的真的不多..
→ Ting1024:均線能賺，但也很能賠
→ Ting1024:並不是穩定的系統