[轉錄]其實台股很簡單

[getlonely (花天走地)]

※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1C-SgSUN ]

作者: are2 (R2) 看板: Stock
標題: 其實台股很簡單
時間: Sat Dec  4 12:59:06 2010

兩個禮拜前寫了一個日線交易程式績效
回測13年 經歷三次多空大循環

程式碼五行

沒有任何參數
沒有任何指標
沒辦法跑最佳化
沒有停損
沒有停利

全部是用現貨加權指數計算 一點換算新台幣50元(同小台)

                全體            買進            賣出
純益            4,540,648.20    2,284,012.39    2,256,635.82
未結算收益/損失 343.51          0               343.51
總收益          12,261,051.85   5,469,022.88    6,792,028.98
總損失          -7,720,403.65   -3,185,010.50   -4,535,393.16
交易回數        6,982
升率(%)         60.83%          64.97%          56.69%
收益交易回數    4,247           2,268           1,979
損失交易回數    2,735           1,223           1,512
最大收益        28,783.99       26,212.01       28,783.99
最大損失        -28,312.01      -25,751.51      -28,312.01

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.25.0.47
※ 編輯: are2            來自: 114.25.0.47          (12/04 12:59)
※ 編輯: are2            來自: 124.11.184.55        (12/04 13:02)
推 jeffbob:結論?
推 jerry213:P
→ ysfang623:結論就是  撐的了波動不被洗掉就是贏家
→ ljsnonocat2:進出策略是？
→ ljsnonocat2:還有有沒考慮可能會滑價？
→ are2:結論就是 千萬別看K棒
推 qqai:該不會試過前高  跟破前低吧...
→ are2:還有另一點就是 睡覺也能做盤 比看盤做實在
→ are2:我沒扣滑價啦 會算的自己扣
→ JenBank:沒有參數是怎樣？ 有策略應該就有參數吧
→ are2:沒有指標哪來的參數 就真的沒有參數啊
→ JenBank:方便指點一二嗎？ 如果沒參數要怎麼進出？
推 tevil:對阿!!  完全摸不懂怎麼跑的...
→ sen16888:都只是K線高低關係對比的話沒有參數是有可能的,不過比較
→ sen16888:好奇是你這樣MDD多少多久?
→ JenBank:5行應該不是用lisp寫的吧…
→ brucelinda:                  賺  翻  了
→ adbecf:       一看   就知道是  日盛 HTS 系統XD
→ are2:用任何平台都隨便 不用程式 我下單也是一樣
→ are2:你是想說 你也會hts嗎 XDDD
噓 Cyri1:所以你這篇是單純炫耀的廢文?
→ are2:MDD有四千多點啦 貴死了
→ are2:我只想說 學那麼多的人 連不看盤的人都贏不了
→ Cyri1:這還用你說,四千點買八千點賣,不看盤也會贏
→ are2:4000跟8000那不就是參數了嗎 這不就是看盤了嗎
→ are2:反正我沒用到數字
推 MacOSX10:知道的別說 不知道的別問
→ zhi5566:這哪有什麼利害 我教大家 指數6000買進 中華電 中鋼 台積
→ zhi5566:每跌五百點 就追買 每次進場1/10資金 隨便就超越這數據
推 csyang:MDD=4000 pts ? that means 0.8 million dallars ?
→ are2:用小台是20萬啦
→ are2:你教大家哩 你這樣玩比買台股基金還爛 一年有沒有20%
→ brucelinda:                等待下一個13年 ^^
→ are2:樓上真的講到關鍵 回測期間愈長 要檢驗的時間就愈長
→ zhi5566:so what? 還跟你認真勒 好笑 什麼都沒有還在那自爽
→ slippers:有沒有實單來佐證而不是回測
→ zhi5566:我就是不信你方法如何 就是覺得不好
噓 getlonely:你好像很愛自high
噓 zhi5566:你要紅我幫你 這和發未滿三十字有什麼差 可不可以自己去爽
→ are2:哈 我這純粹是好玩而已 真正在下的錢是你好幾年的薪水
噓 zhi5566:我好怕喔 好利害喔  我幫你紅 我這弱砲
→ nihilo:說過去很簡單 未來呢??
→ getlonely:如果你的標題改為：用hts回測賺大錢很簡單，我會推回來
→ zhi5566:好強喔 神一樣 未啥有些強著 不用說太多 文就被推中肯
→ zhi5566:有些人就是根發廢文一樣 後面補說 我賺的好多 想紅麻
噓 zhi5566:第三個 幫你幫到底 有問題去找版主水桶我 對神不敬
→ stockgod:2354
→ are2:我幹嘛找人水桶你 你說的話我一點也不生氣啊 哈哈哈
噓 zhi5566:怎會 看到你回我 我也高潮了
→ qqai:這篇讓我沒感覺戰意啊...    我手上年報酬績效150％的一堆
→ qqai:但是現實就是沒那麼有錢壓...
→ are2:150%很少耶 我一堆一年十倍的
→ are2:能駕馭風險的人 比回測自high的人強太多
噓 meowyih:又一個神,我縱橫RPG三十年,打倒自稱為神的魔王不記其數:p
推 qqai:所以原po是？
→ are2:我好窮喔Orz 把對帳單貼給你 裡面虧多少 你補給我多少錢好嗎?
噓 getlonely:我幫你轉到trading版和option版好不好阿?
→ are2:隨便你啊 反正我不是很在意 哈哈
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 114.34.133.37
推 multiThread:已經看過太多只有「回測猛」的程式了，希望你先用幾年
→ multiThread:再來貼個績效比較給大家看囉，哈............
推 Ting1024:有笑有推
推 hotisaac:有笑有推，這種程式實測的結果通常是滑價把獲利全吃掉
→ hotisaac:標題改為：用hts回測賺大錢很簡單，或許會有人推...
→ KZHenry:其實我還蠻想知道的，可以公布答案嗎?
→ KZHenry:我很想知道為什麼沒有停損、停利也能賺錢?
→ KZHenry:請問難道是定時進出場?
推 mmkntust:給樓上~他用現貨指數跑我隨便寫都比他猛XD
→ mmkntust:只要寫個不賠錢不出場~又不會換倉..勝率100%~XD
→ mmkntust:同樣沒參數沒指標沒最佳化沒停利停損XD
推 KZHenry:感謝樓上
推 are2:你是說this bar吧 哈 那種東西我幹嘛還來搞笑
推 mmkntust:那簡單~你把"最高評價損失幅"貼出來吧..比較有參考價值
推 are2:-228538.54
→ are2:其實風險很大
推 mmkntust:一點50..最大評價損失幅-22W..要賠掉4400點= =.........
→ mmkntust:再加上結算問題...大概只能拿來投資0050吧..
→ are2:0050交易成本太高.......................
→ are2:日線有甚麼結算問題
推 mmkntust:結論:再繼續努力吧!~希望你早點成功回來分享^^
→ mmkntust:?!該不會是開盤買收盤賣 這種不留倉程式吧?!
推 are2:?? 當沖的話幹嘛用日K
→ hotisaac:are2 你雖是用日k回測，但其實是用分線在買賣吧？
推 are2:就是日K 沒有參考分線
→ hotisaac:我的意思是假設是價格突破系統 突破8050點作多
→ hotisaac:若明日收盤在8100  你系統就假設今日賺了50點
→ hotisaac:  今
→ hotisaac:但你用日K回測的缺點就是不知當日盤中在8050點的震盪是如
→ hotisaac:何，所以績效有可能是灌水的，實際的情況可能是更差的
→ hotisaac:除非你說你是用收盤價進場，收盤價出場，用日K回測就比較
→ hotisaac:沒上述問題。  所以不知你是哪種？若你是後者，那滿厲害
→ hotisaac:如果一年約有240交易日，13年約有3120個交日
→ hotisaac:而你的報表中顯示，買進次數3491次，賣出次數3491次
→ hotisaac:總交易次數6982次，平均來說一天買賣加總交易次數約2.23
→ hotisaac:次，也就是平均起來你每天都會買一次賣一次，但由你最大
→ hotisaac:損失4000多點，表示你不是開盤賣，收盤賣的系統，但用日K
→ hotisaac:回測，可出現6982次的交易次數，也滿矛盾的...請指教
推 are2:不想討論了啦 這個方法無效
→ yso0402:不值得使用~加了滑價後獲利因子不到1.2~沒什麼價值
推 Rudy:可惜，晚生了五年......