[分析] 技術指標判斷買賣點(長期投資)

[ntoufatman (胖俠)]

這篇是寫給版友roceskate，當然過程跟結論可能會讓技術派覺得很芭樂。

摸索投資領域將近三年，我確實也有利用技術指標模擬過一些情況。
俗稱的"預測未來走向、評估未來適合進出場價位"
但說真的，我現在進出場已經不看技術指標了。
因為我發現"當趨勢方向出來時，技術指標只剩搶反彈這種可以用"。
作單邊的人是該直接考慮作另外一邊就好，而不是去學著搶銀行。
（但不可否認，搶反彈是一種樂趣。）

過去學技術分析後，一直會有一種心理層面的錯誤思考。
"我找到了我的聖經，進出場用這套一定無敵！"
當然我相信有某種層級的高手確實能辦到這點，但小弟我真的資質駑鈍。Orz
每一個指標都像是一種機率，每種指向都同邊，市場卻可能發生反向的變化。
所以我用到最後，再也不看技術指標了，最多拿來輔助我的其他層面參考用。
但我相信對於短時、槓桿交易者，技術指標很重要。

本文分析用的是澳幣，技術指標採用的是我最喜歡的布林通道、RSI、MACD、均線
因為我懶得劃線，直接用鉅亨網現成的圖形來作分析就好。
分析之前大家可以去google這幾個指標的意義，我自己看完就忘，歹勢。
http://www.moneydj.com/z/analyst/analyst1.htm  <====這邊可以看一些說明跟使用


長期投資最重要的是看月線=>周線=>日線，時間單位越大，趨勢效果越大。
布林通道的用法是，現價打到上通道時有高機率會往下，打到下通到時有高機率往上。
通道有個均線，可以拿此線當成波段轉折，下通道往上突破均線代表轉強。
                                      上通道往下突破均線代表轉弱。
對於長期投資者，建議在下通道時進場，那代表相對較低的價格。
                    在上通道時出場，那代表相對較高的價格。

RSI是類似KD的指標，但他的震盪較KD緩和許多。
RSI的用法是80以上賣出，20以下買進。
另外有短天期RSI跟長天期RSI，短交叉長可以視為黃金（往上）或死亡（往下）交叉。
                            黃金交叉作多，死亡交叉作空。

MACD是延遲指標的一種，但他是不可或缺的趨勢判斷工具。
                用法跟RSI很像，他也是有短天期跟長天期的交叉用法。
                零軸以下是走空，當然適合長期投資者進場用。
                零軸以上是走多，當然適合長期投資者部份出場用。

RSI跟MACD還有一種操作手法叫做背離。指標見高，現價不見高，趨勢反轉信號。賣出
                                   指標見低，現價不見低，趨勢反轉信號。買進
                                   指標不見高，現價見高，趨勢反轉信號。賣出
                                   指標不見低，現價見低，趨勢反轉信號。買進

均線就是以交易日為主的技術指標。五日線（一週交易日） 十日線（二週交易日）
二十日線（月線）  六十日線（季線） 一百二十日線（半年線） 二百四十日線（年線）
用法還是上面的黃金、死亡交叉。
另外破季線算是趨勢明確，有些人是拿月線來判斷，有些人會拿年線。

有上面這些概念後，我來示範澳幣打爆這些指標的真實情況.....
先從月線圖看起http://ppt.cc/jss5  圖有點小，請多包涵
布林通道下方、RSI下方的進場點我都畫出來了
你一定會發現，這樣不就是每次進場都要等上個幾年？！
這就是月線的迷思，這樣你作商品一定會作到無聊死。
而且每次一出現訊號你就要砸大筆進去然後抱住到布林通道頂端才賣掉？！
可能是對的策略，但實際上不太好用。
而且我用紅色線畫的地方第一個是騙你出場的訊號。
更恐怖的是最後一個紅色線還真的是正確的叫你出場訊號。
最後一個紫色看起來是進場訊號，也就是最近，你進場了嗎！？

月線等級的均線圖http://ppt.cc/cUEg
黃色是黃金交叉，綠色是死亡交叉。多數是對的趨勢，少數是騙出場。
可是你趨勢看對，進出場價位呢？？回上一段去抓進出場訊號。
然後你就有機會遇到紅色線的段落。
以上是月線的情形

周線http://ppt.cc/fdTL  可以看出來周線好一點點，就好一點點而已。
只看布林通道，紫色進場點位很多，過去都對，最近這一次就......
再看KD（不好意思，忘了調到RSI），紅色部份都是違背進場訊號的。
紫色是同時符合布林通道的，過去都對，最近這一次就.....

其他我有點懶得貼了，大家有興趣自己拉線圖看一下



然後你就會發現，事後諸葛亮很多。
真正該注意的還是到底現在市場趨勢如何？各國央行在做什麼？FED想做什麼？
你可以去回想為何過去五年的週線圖進場點位都很好用，為何最近這一次就.....

想一想可以推文回答一下，我覺得有跟我想的一樣我就會推我的想法出來。
這也是為何技術指標我會較不重視的原因之一。

感謝大家收看
本文不歡迎超人999跟類分身168推文，但歡迎回文。

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人不了解自己時是最糟糕的。                                          <Bruce Lee>
認識自己需要花一生的時間。
傾空你的杯子，方可再行注滿，空無以求全。
我之所以選讀哲學，是因為哲學會告訴你為什麼而活著。
我無法教你，只能幫助你研究你自己。沒有什麼特別的。
"自助" — 經由我個人親身體驗及經驗所得知 , 世上沒有一種力量比 "自助" 更有力 !

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 1.175.62.88
※ 編輯: ntoufatman      來自: 1.175.62.88          (07/13 10:07)
推 Dx4:感謝分享
推 fbptthu:trend is your good frd 如果拿作股票長投的心態來看匯市
→ fbptthu:保證任何人人都會輸光光  因為除了外幣期貨有籌碼外
→ fbptthu:基本上匯市沒有量的問題  只有價位跟貨幣價值問題
→ fbptthu:大部分散戶投資人常做的事  漲多拉回 搶短線 這在匯市
→ fbptthu:行不通 主要交易者都只看支撐 不看壓力  跟股票玩法不同
→ fbptthu:所以嚴格執行停損跟部位水位控管對於交易者 是第一要素
→ fbptthu:如果散戶投資人只想買一兩千  那算了  根本不用看技術分析
→ fbptthu:輸不了啥的  別浪費時間 想那小錢  去開源或投資比較快
→ fbptthu:投資自己對自己未來發展更有利...扯遠了@@
→ fbptthu:結論: 1.用月線看匯市  找死 除非你是長投fund要不然光是
→ fbptthu:市價評估損失就夠你爽的  2. 匯市作spot請短進短出  因為
→ fbptthu:要長投的話 也沒錯 但是前提是a.你口袋真的要很深  b.
→ fbptthu:你做carry side  要不然你做外匯保證金 光利息也夠你付的
→ fbptthu:(ex:Short AUDUSD銀行間1天1點 保證金的爛一點的要3點
→ fbptthu:不要只看成本  時間價值是很恐怖的
→ fbptthu:3.月線要背離或月線MACD要看到黃金交叉 spot至少跑500點
→ fbptthu:以上  依據這個來做 就匯市上通常已經追高或殺低 但是
→ fbptthu:機構投資人可以這麼慢慢買  但是個人戶真的很不容易
→ fbptthu:4.現在電腦程式交易base on 技術分析  不僅僅是spot
→ fbptthu:option也是  特別是投行或hedge fund 特別是現在市場充滿
→ fbptthu:錢  很容易因為一點點事件狂漲狂跌 這時候資金控管跟人性
→ fbptthu:阿 又扯遠了  建議可以用trade station 或MT4 模擬玩玩
→ fbptthu:以上報告  拍謝  我說的很平鋪直敘  但沒有惡意 純分享!!
推 okdhhurfy97:看線只是想降低卡在高山修行啊！【奈米戶表示
→ ntoufatman:感謝樓上大大指教，但是我會去看月線ㄟXDDD
→ ntoufatman:感謝分享～～～～我把推文重整一下好了...XDDD          07/13 11:45
推 NicolasX:這篇和fb大的推文都很有趣，但fb大要不要再回一篇？
→ NicolasX:推文看的很亂耶
※ 編輯: ntoufatman      來自: 1.175.62.88          (07/13 11:46)
推 chikuo:匯市三個月的小小感想，消息面>技術面，線圖都是在看短期
→ chikuo:阻力和支撐
推 roceskate:感謝n大分享，我再花時間仔細閱讀
推 coolautumn:匯市黃金還是消息面>技術面 看黃金不理性殺盤 會破壞
→ coolautumn:指標的分析 只有短線進出點才較需仰賴技術面
→ coolautumn:以技術面來講 或許壓力支撐線、趨勢線、價量關係會比技
→ coolautumn:術指標來得實用?
→ sagarain:這問題根本沒有正確答案 各門各派只是像999一樣宣教
→ sagarain:調整出一個獲利技術也沒法預測未來
→ sagarain:我認為想法不重要 重要的是做法
→ sagarain:基本上隨便畫一條線都可以當成一條技術線
→ sagarain:只要破了就走 還有命在 總有幾次會命中
→ sagarain:大賺的就變大師
→ sagarain:運用越多指標或月長指標的好處是減少出手機會 少賠點
推 wty20002000:感激指導
→ ntoufatman:你可以用指標來找尋比過去相對合理的進出場點位
→ ntoufatman:但無法用指標來預測未來的點位，最多是可能的趨勢而已
→ ntoufatman:類似我可以猜以後澳幣到多少..我大概可以多少進場買
→ ntoufatman:1.有機會買到,但後面可能會賠 2.沒出現，那我還要等
→ ntoufatman:3.等到了，但指標告訴我好像不可以買，找下一個
→ ntoufatman:其他好用的應該屬於跟量掛勾的技術分析，類似台股那種
→ ntoufatman:殺進殺出看轉折的，只是我不會～T__T
→ ntoufatman:有更好的方式，但我功力太弱，無法完成上述目標。
推 stocktonty:技術指標就判斷進出場的時機 真正大趨勢要靠XX判斷
→ ntoufatman:還是s大厲害，簡潔有力～～
推 rath:what is XX?
→ stocktonty:XX 泛指鬍鬚伯說的話 很多資料 很多經驗跟直覺 來構成
推 HollisterCo:技術指標分析派  =/=  技術分析派
→ HollisterCo:難怪有人覺得技術派很膚淺看不懂總經..只能拼運氣....
→ stocktonty:相輔相成啦 勃難起每次開演講會 技術指標都馬會亂跳
推 chadyang:呵! 高手真多! 半年來心得:我也覺外匯跳檔很快,不要想太
→ chadyang:多技術分析! 消息面就是導火線,跟著賺最快! Hit & Run!
→ rupcj8:我做外匯也是覺得技術很難用  真的消息比較好
→ rupcj8:技術我覺得黃金還算OK  外匯跟消息跑其實都很不錯