30.某交易日(t日)中午12點,30天後到期、履約價格為8000點之台指選擇權(TXO)
,其買權和賣權之權利金分別為21.5和330點。次交易日(t+1)日中午12點時,
該買權和賣權之權利金分別為35和364點。假設無套利機會且無風險利率固定為1%
,請問此期間台股指數大約變動了多少點?
(A)上漲20點
(B)上漲30點
(C)下跌20點
(D)下跌30點
答案是(C)
此題可否有高手幫忙解答,上網查好多都還是不知道該怎麼解><
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.78.232
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/License/M.1405473223.A.647.html