[心得] 大台期指程式交易操作_0515

[TJLai (PokerStars)]

進行實單的半自動程式交易從3/4開始差不多兩個半月
第一個圖是逐筆交益的損益百分比,
實際值跟理論值兩條線，用來看滑價對model的影響
滑價有正有負 累積到目前是正的滑價
http://imgur.com/Cse5WB5
第二個圖是月報酬，不過因為才2.5個月，
用月來看似乎是粗了一點
http://imgur.com/chmgGne
最後來個平倉損益
http://imgur.com/BdgeJHk
基本上扣除手續費目前僅算是個損益兩平的操作
不過隨著時間拉長應該可以證明隨機致富到底存不存在..

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※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1400347212.A.7A9.html
→ Virness:我覺得日期那邊好亂哦  看不太懂= =
→ TJLai:日期參考我之前PO的吧~~軟體裡面的本來就很亂@_@
推 tter159:不錯, 繼續加油 ^^
推 judy92:都說是隨機了，你還聽不懂。
噓 Virness:真是不好意思哦 樓上
推 judy92:我是說這篇文章想證明隨機致富，不是說你，讓你誤會了抱歉
※ TJLai:轉錄至看板 Stock                                          05/18 22:00
噓 lizzon:無聊 隨機致富一定存在 根本不用證明 只是不會是你