[問題] 請教投信為何期貨口數下的比自營少

[gorhow (☑一日牛迷)]

小弟之前在幣圖誌看到這篇文章
http://www.bituzi.com/2011/07/blog-post_10.html

裡面提到08/09年時投信布局大量空單
外資靠無限銀彈止跌做多

不過我很好奇為什麼投信空單那時要放這麼大
當時應該經濟環境也開始改變了吧
空單應該不是避險用?

另外之後政府有對投信做什規定嗎
否則期貨口數實在少的誇張...

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→ 李趴:嗚噎幽中來，下馬問君為何事？                           推 04/12 18:30
→ 杜狐:朝中有大位，汝欲承之不？位者，其賤乎！             　　推 04/12 18:31
→ 杜路:賤職，差矣！嗟低～                                     推 04/12 19:41
→ 李趴:敢問何位？京城試將矣，吾閑。                           推 04/12 21:45
→ 杜狐:黑特，汝鄉是家。                                 　　  推 04/12 22:10

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→ pou:因為投信持股不得低於七成的規定
→ pou:一般來說 投信不太做衍生性商品 原因是 不熟
→ pou:08年那段跌太快了 不得不壓大量空單
推 sesee:還有 投信績效相對贏其他投信就好~ 衝獲利不能衝輸人~  賠不
→ sesee:要賠比別人多~ 避險就算了 有時候還越避越險
推 gidian541207:投信才是最聰明的，多單長現穩穩賺
→ kayw0508:有哪檔基金是買台指期的
推 ceowu:找避險或對沖基金比較多吧
推 clubsir:kay大,有康和期信基金&寶富期信,有興趣可搜尋資料看看^^