推 krishuang: 往上漲是賺32點吧 08/28 02:15
→ krishuang: 結算過9550的話 08/28 02:16
→ gunhow: 是32沒錯....我忘記算賣方權利金.... 08/28 08:10
推 stfrko: 是多頭價差沒錯~ 08/28 11:17
→ stfrko: 因為周選時間價值流失快~ 08/28 11:23
→ gunhow: 時間價值流失快的話，不是不利買方嗎?而且價差組合 08/28 11:38
→ gunhow: 時間價值的影響是啥我也不清楚... 08/28 11:39
推 wugesmin: 假設目前是9520 call-9500實際價值只有 20 call-9550 08/28 12:01
→ wugesmin: 則是0，不過這是在結算的當下，距離結算到期越遠 08/28 12:01
→ wugesmin: 每一個call put都還是有無限的獲利可能，但隨著時間 08/28 12:03
→ wugesmin: 這些可能性將越來越低，尤其是較遠期的 08/28 12:03
→ wugesmin: 這就是時間價值，所以遠期的價會比近期縮水較快(正常 08/28 12:03
→ wugesmin: 情況下) 08/28 12:04
→ wugesmin: 這樣的影響是 如果快接近結算 而目前是9520 08/28 12:05
推 krishuang: 如果你單買95c沒行情就不利，但是你賣955c就補點回來 08/28 12:05
→ krishuang: 缺點是大漲到9700你也只賺32點 08/28 12:06
→ krishuang: 用利潤減少換取損失減少 08/28 12:06
→ wugesmin: 上面列的 call 9500 可能價還有 30 但9550 可能僅剩9 08/28 12:06
→ krishuang: "潛在"利潤 08/28 12:07
→ wugesmin: 那從中你就賺到時間價值 08/28 12:07
→ krishuang: 所以你還是要判斷行情方向跟幅度大小 08/28 12:08
推 stfrko: 時間價值~簡單說就是~~9500C明天到期~跟還有5天到期~如果 08/28 12:54
→ stfrko: 指數不變~~你覺得哪個權利金比較小~哪個比較大 08/28 12:55
→ stfrko: 如果@39經過幾天的時間變成@10~~~~29流失的就是"時間"的" 08/28 12:58
→ stfrko: "價值" 08/28 12:59
→ stfrko: 還有問題站內信~~討論討論 08/28 13:00
→ NCWW: Pr(F>9500) > Pr(F>9525) ~ (C9550-C9500)/50 > Pr(F>9550) 08/28 22:57
→ NCWW: 垂差交易基本上和賠率固定買大小的賭局差不多 08/28 22:59
→ NCWW: 同理, 你也就知道蝶差是怎麼回事了 08/28 23:01