→ andrew43:看了一些例子覺得二者檢驗的結果可能會不一致。 05/20 21:19
→ andrew43:找到的資料大部份也是介紹 LR test 的做法。 05/20 21:20
→ andrew43:不知道是什麼原因？ 05/20 21:20
→ ArchVSX:對啊相關書都直接以LR來作檢定，很疑惑 05/21 01:26
用STATA跑負二項迴歸模型後
發現報表中的/lnalpha及alpha僅顯示係數、標準誤及區間
我看一下Long和Agresti等解釋負二項迴歸模型中都有提到
可以自行對alpha作T檢定或Z檢定
即便報表已經有LR Test of alpha可以判斷是否該用泊松或負二項
請問若要對alpha作T檢定，是像線性迴歸模型一樣
直接將係數/標準誤進行檢定嗎？
會不會出現負二項的參數T檢定不過，然後LR Test又顯示不適合泊松的情況呢？
謝謝
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