→ yhliu: 哪種方法比較好要看情形. 假設資料是 (Xi,Yi), i=1,...,n. 08/23 01:55
→ yhliu: 那麼, 其模型是 Yi = α.Xi+隨機誤差 較合理? 或是 08/23 01:58
→ yhliu: Ui = Yi/Xi 可以視為來自某一群體的隨機樣本? 08/23 01:59
→ yhliu: 又: "相關係數" 在此問題不適用. 如果是 Yi = α+βXi+誤差 08/23 02:02
→ yhliu: 這樣的模型, 才與相關係數有關. 08/23 02:02
→ rtyxn: 謝謝指教,我再想想。 08/23 10:29
→ allparun: 不過,我認為你如果只是測量很多次的(X,Y),其實用回歸 08/23 12:51
→ allparun: 就可以了,然後看R_square,因為你的模型本身假設的情況 08/23 12:53
→ allparun: 是截距=0,所以做截距為0的檢定,或者你用標準化後的Y和 08/23 12:54
→ allparun: 和X就能夠是截距為0的狀況,不過我還是認為直接檢驗截距 08/23 12:55
→ allparun: 為0檢驗,以及提供R_square會比較合理。 08/23 12:56
→ andrew43: 可以先分別建立不同模型再觀察不同模型下殘差的分配如何 08/23 19:52
→ yhliu: 先畫相關散佈圖吧? 是否適合用某一種模型, 從散佈圖可以看 08/24 16:24
→ yhliu: 出一些端擬. 並不是隨便套用一個模型就好. 08/24 16:25
→ yhliu: 相關散佈圖畫出, 順便描個趨勢線. 如果趨勢線接近通過原點 08/24 16:26
→ yhliu: 的直線, 才適合假設群體趨勢是 y = αx. 08/24 16:27
→ yhliu: 其次看點在趨勢線上下的散佈情況, 如果差距沒有明顯趨勢, 08/24 16:28
→ yhliu: 可用 Yi = α.Xi+隨機誤差 這樣的迴歸模型; 如果是 x 越大 08/24 16:29
→ yhliu: 點離趨勢線 y = αx 的差距有越趨擴大的現象, 那麼, 考慮 08/24 16:30
→ yhliu: Yi/Xi 的分析, 也就是 Yi/Xi = η + 隨機誤差 這模型較適當 08/24 16:31
→ rtyxn: 謝謝各位,我發現自己得念些統計,不然真不知怎麼討論。 08/24 21:52