作者walayhot (金融浪人)
看板Trading
標題[問題] 請問e-Leader的回測成果分析
時間Sun Aug 31 02:47:57 2014
各位前輩好
想請教一下e-Leader的程式交易成果分析
朋友給了我一支程式
以5分K當週期
K棒數設2000
以今天8/31來看
我用成果分析下去看
程式交易的期間為7/14~8/29
淨損益414點
總獲利888
總損失-474
總成交次數31
最大連續虧損-224
稍微列一下這幾個項目...
我想請教的是...
是不是如果我要看7/14之前的成果分析
就把日期調到7/14就好?
這樣前面的成果分析其間就變成5/27~7/14...
從8/29往回推的績效如下
淨損益 成交次數 最大連續虧損 回測期間
414 31 -224 20140714~20140829
257 20 -84 20140527~20140714
790 30 -38 20140409~20140527
521 27 -105 20140219~20140409
630 35 -108 20131225~20140219
-123 39 -183 20131108~20131225
-32 44 -273 20130923~20131108
119 41 -99 20130805~20130923
246 35 -191 20130619~20130805
請問一下我這樣解讀程式交易的成果分析會有哪些盲點嗎?
這支程式的績效算好嗎?
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.223.131
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1409424480.A.51C.html
→ Sergeant: 這是當沖程式還是波段的?? 08/31 04:06
→ sen16888: 網路上有免費的TS,MC,以及台指歷史K線資料可以找的到,建 08/31 06:59
→ sen16888: 議你花點時間去弄來跑比較完整的回測再看看.雖然回測好 08/31 07:00
→ sen16888: 的程式可能未來一樣變成屎,但是至少你用起來比較不會抖 08/31 07:01
→ walayhot: 波段的..多單出場同時空單進場 空單出場同時多單進場 08/31 09:48
推 mau2: 建議先把做空和做多分開跑，才能看清楚是哪種單賺比較多 09/01 07:51
→ Allenguy: 一個月翻單太多次 這不算波段吧? 09/01 11:11
→ a9603700: 我建議你分開算 不然容易搞混 09/14 17:28