[問題] 債券&殖利率

[lucow (lucow)]

不好意思...想問一個簡單的問題

我用問題舉例比較好說明

例如： Treasury Bond

2014/6/1 發行的 "1個月到期Treasury Bond" 則當天殖利率曲線在1個月到期那邊會有

一個殖利率。

那現在過了一天，我在2014/6/2 在當天的殖利率曲線 1個月到期那邊 會有一個殖利率

請問這個殖利率還是指2014/6/1發行的那張債券的殖利率嗎?(也就是到期日還是2014/7/1)

還是2014/6/2又會新發行1個月到期的債券，然後是指這個2014/7/2到期的殖利率?

例如： Treasury Bond

2014/6/1 發行了1個月到期的債券，而6/2開始之後就變成在次級市場交易這個6/1發行

的債券，然後一直到2014/7/1，才會又發行新的1個月到期的債券(2014/8/1)?


------------------------------------------------------------------------------

其實就是要問 U.S. Treasury Bond Yield Curve 上

一個月到的殖利率，這個一個月後到期的日期是已定的嗎(像是固定2014/7/1)

然後經過一個月之後(在2014/7/1)，這個一個月後的到期日

才會變成另一個固定日2014/8/1這樣類推下去嗎??

(標準化的感覺)

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.105.23.231
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/CFAiafeFSA/M.1402113527.A.477.html
※ 編輯: lucow (27.105.23.231), 06/07/2014 12:02:35
推 HOWARDXXXXXX:這取決於active bond curve component決定
→ HOWARDXXXXXX:每個國家發行都不一樣
推 tiwei:they get the zero coupon curve and calc yield from it