作者cola2468 (colaboy90)
看板CFAiafeFSA
標題[討論] exotic 如何定價
時間Wed Oct 19 22:39:15 2016
如標題內容，如果銀行的quant自己有辦法算出exotic的價格(ex:trf)，請問要如何驗證
價格的正確性呢？
目前的想法只有:
1.跟ibank上手比
2.找broker quote
3.自己硬跑Monte Carlo
好像exotic的商品比較少封閉解，就怕1.2.都詢不到價，變成亂算的概念嗎XD
再麻煩各位大神開示啦!!
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→ DIDIMIN: 常見的就蒙地卡羅模擬、有限差分法，但何謂正確價格？ 10/20 09:30
推 lucow: 恩 何謂正確價格真的是好問題 10/20 20:19
→ cola2468: 對啊這些方法我知道 但exotic怎麼驗證價格真的頗難 10/20 21:31
→ cola2468: 即使價格好不容易出來 能不能有效hedge又是新的問題XD 10/20 21:32
推 ieuser: 就算有封閉解，市場資料給的不對，也算不出合理的價格啊.. 10/20 22:46
→ lucow: 想說一下個人對於價格部分的想法，先從B-S的選擇權評價公式 10/21 20:38