→ jayfei2000: 麻煩收一下站內信， 12/05 18:32
→ jayfei2000: 謝謝 12/05 18:32
想請教各位版上神人一個機率測度的問題
我們都知道遠期交換利率
在各期PVBP做為測度下
各期遠期交換利率可定義出各自機率分配滿足幾何布朗運動
但是這樣的結果
在評價百慕達式商品時
似乎因為缺乏一個統一測度
無法讓各期遠期交換利率做一個整合
至少 無法有一個理論上的交換利率模型去描述各期間的相關性
那麼有什麼好的做法可以解決呢???
我目前想到的是
只能透過Shift LIBOR Market Model
或是假設各期交換利率機率分配是Well define下
利用歷史相關性 透過Copula的技術去解決這個問題
想問問各位大大
1.小弟觀念上有沒有錯誤?
2.有沒有相關文獻可參考?
3.有沒有更佳的作法?
4.若是假設交換利率為常態模型 會不會比較好解決?
感謝各位大大
謝謝您們
--
只有用真心 才能交到真心的朋友
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.33.210
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFAiafeFSA/M.1525534441.A.F3E.html