推 makio: 想搭版問，金融商品和顧客風險屬性的組合有限，為何要用到A 03/12 01:32
→ makio: I呢？感覺傳統的判斷式就能達成了 03/12 01:32
對於數學可以給出顯式解的問題
沒有使用AI的必要
很多隱式解也可以基於數值方法求近似解
再者，基於Deep learning的AI需要feedback
AI理財的feedback是什麼?
如果是三十年後顧客的投資成果
這個AI怎麼可能能夠成長得起來?
要嘛這些「AI理財」只是marketing手法
實際上根本沒有deep learning
要嘛所用的feedback根本不是基於客戶的利益
舉例來說
如果把deep learning的feedback
放在客戶會不會接受被推薦的標的
或者放在怎麼樣推薦能讓客戶心甘情願交出更多手續費
這樣就有即時feedback可以用來餵給AI了
如果把feedback放在「客戶1個月後的績效」
這恐怕也與客戶真正的利益無關
反而可能導致不良的投資行為
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求出客戶的風險屬性
搞不好反而是AI可以著力的點
像這裡 (https://tinyurl.com/wz67549 )估計的相對風險趨避係數
是基於constant relative risk aversion假設
且人難自知
AI透過各種問題與回饋的收集
或許能對效用函數進行分段估計
能更準確的反映個人的風險屬性也說不定
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You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, Know when to walk away and know when to run.
You never count your money when you're sittin' at the table. There'll be time enough for countin' when the dealin's done.
'Cause ev'ry hand's a winner and ev'ry hand's a loser, And the best that you can hope for is to die in your sleep."
now Ev'ry gambler knows that the secret to survivin' Is knowin' what to throw away and knowing what to keep.
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※ 編輯: daze (60.249.243.225 臺灣), 03/12/2021 09:55:05
推 makio: 而且如果把歷史資料拿去深度學習，會變成悖論吧...？所以 03/12 19:58
→ makio: 應該是做不到預測的。我的理解不知道對不對。只能依照風險 03/12 19:58
→ makio: 屬性做投資組合的配對而已吧。 03/12 19:58