[討論] 用以預測peak的方法?

[goldflower (金色小黃花)]

如標題

假設現在有個預測時間序列的回歸問題

希望對bias大的預測結果懲罰多一點

而其他較平穩的數據就算擬合沒那麼完美我也不是太在意

那基本上選擇MSE很直覺

但如果MSE的懲罰仍舊覺得不夠

有沒有什麼好的數學函數拿來衡量作為loss使用呢?

也就是我希望在預測peak上越準越好  但是其他平穩數據差一點無所謂

另外由於peak出現的時間沒有明顯規律  因此目前也沒辦法單獨切出來處理

不知道有沒有人處理過類似需求可以分享一下呢

感恩感恩

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.215.35
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DataScience/M.1530771708.A.4AC.html
※ 編輯: goldflower (140.113.215.35), 07/05/2018 14:23:09
推 seasa2016: 平方不過你有試過立方嗎XD
→ seasa2016: *夠
推 imchou239: 立方可以為負不好，不如來個4方吧
→ goldflower: 我其實是想問問看有沒有對y來說是convex又符合以上條
→ goldflower: 件的loss function  不過直接次方上去的確比較直接
推 youngman77: 直接試試看cosh(x)嗎?泰勒展開是2,4,6...的次方連加
喔喔好像不錯  感恩分享
我寫custom loss應該直接帶exp就好XD
推 imchou239: 4方是convex啊?
對耶我在幹嘛不知為啥我腦子一直翻譯成四次多項式...最近睡好少整個快變智障QQ
感謝
推 thomaskov: -klog(-x) k是參數
這個可以用嗎@@  x趨近0不是就炸惹
※ 編輯: goldflower (36.224.44.190), 07/05/2018 23:33:04
推 DimpleHu: 有考慮直接用max error的絕對值嗎？