[問題] 多變量時間序列的問題

[Peekay (pk)]

問題類別: ML

問題內容:

各位大大好,

小弟若在處理時間序列的資料時(預測未來t期的值),

若想將資料轉成回歸問題來建立模型,

除了要將前幾期的label(t-1, t-2, t-3,...) 丟到feature外,

是否原有的features也需做相同的事情?

謝謝大家.

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.115.10.68 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DataScience/M.1575210428.A.753.html
※ 編輯: Peekay (58.115.10.68 臺灣), 12/01/2019 22:27:46
推 andy086: 看你原有的feature不同期的資料跟y有沒有關
→ yoyololicon: 可以啊 window大一點資訊比較多
推 gulaer: 變數太多可以先跑個Pearson’s correlation matrix初步篩
→ gulaer: 選跟Y相關性高的再丟