作者aQQQQQQQQQQ (Q太郎)
看板DigiCurrency
標題Re: [行情] 你還在HODL嗎
時間Tue Sep 1 18:28:00 2020
幫你補個資料吧
我之前剛好有在做程式化交易的研究
Result for strategy MACDStrategy_crossed
=============== SUMMARY METRICS ===============
| Metric | Value |
|-----------------------+---------------------|
| Backtesting from | 2020-05-23 00:35:00 |
| Backtesting to | 2020-08-31 09:35:00 |
| Total trades | 19 |
| First trade | 2020-05-27 11:40:00 |
| First trade Pair | ETH/BTC |
| Total Profit % | 14.94% |
| Trades per day | 0.19 |
| Best day | 1.0% |
| Worst day | -1.37% |
| Days win/draw/lose | 17 / 70 / 2 |
| Avg. Duration Winners | 1 day, 23:53:00 |
| Avg. Duration Loser | 7 days, 9:10:00 |
| | |
| Max Drawdown | 1.37% |
| Drawdown Start | 2020-08-03 01:00:00 |
| Drawdown End | 2020-08-13 20:25:00 |
| Market change | 61.0% |
===============================================
https://imgur.com/9af65E4
近期兩個月的成效真的還不錯(相比其他方式)
不過我只有做一個ETH/BTC對
MACDstrategy 他個概念其實很簡單:
買進策略(uptrend definition):
MACD above MACD signal
and CCI < -50
賣出策略(downtrend definition):
MACD below MACD signal
and CCI > 100
實測近一年期的測試中他平均的交易頻率 大概是一天 總報酬大概是1% 左右XD
不過這也是跟你設定的參數有關就是了
目前也還在學習中 如果板上也有人有興趣歡迎來信交流
(補充)
下面是一些基本方法回測的結果
回測時間是100天
純看技術分析 5分鐘線圖
停利停損的方式是
獲利達到1%後，60分鐘後賣
獲利達到3%後，30分鐘後賣
獲利達到4%後，20分鐘後賣
獲利達到5%後，馬上賣
-30%停損
https://imgur.com/ZUhOkeP
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.41.53 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1598956088.A.834.html
推 bxc: 軟體自己寫？ 09/01 18:49
當然不可能 像是API接口要用到CCXT阿
推 yuanandy: 參見合一王 09/01 18:50
推 Rasin: 如果我沒誤會的話 這不及格 09/01 19:05
→ Rasin: 至少要30%獲利才有掛機價值 09/01 19:07
推 Rasin: 也就是必須打敗大盤 不然關機跟著大盤走就可以了 09/01 19:09
這麼嚴格阿~ XD 我還在試看看有沒有比較好的策略
有的話 找機會來討論
目前的結果真的蠻爛的
推 goldflower: 你熊市maxdd多少沒算會炸掉 09/01 19:16
→ goldflower: 當我沒說 我只會hodl不會回測QQ 09/01 19:16
推 jorden: 這個獲利會被交易所的手續費吃光? 09/01 19:47
不同交易所手續費不一樣啊
好像不少交易金額到100萬鎂就免手續費了
推 Rasin: 這頻率手續費沒差 09/01 19:54
推 Rasin: 交易策略有一些檢驗技巧 09/01 19:56
→ Rasin: 要講又落落長算了 09/01 19:56
推 Mtcat: 11 09/01 19:57
推 Rasin: 看你做多久 如果剛做就不剝奪思考的樂趣了 09/01 20:07
※ 編輯: aQQQQQQQQQQ (140.112.41.53 臺灣), 09/01/2020 20:12:15
推 sdtty: 2=1+1。2=3-1。2=5*3-13。拿到歷史答案，解法隨便推都可以 09/01 20:29
→ sdtty: 等拿真錢投進去，很快你就會改解法了 09/01 20:29
推 EthereumPTT: 我都跑網格 09/01 21:21
推 smallworld: 打敗大盤跟獲利30%根本沒有鬼關係 09/02 00:12
→ smallworld: 主動式基金會用Jensen alpha跟大盤比較 09/02 00:13
→ smallworld: 但虛擬幣的大盤指數還沒有公認的 要先找一個有代表性 09/02 00:14
→ smallworld: 的才能算 alpha 09/02 00:14
推 pshadow1: 阿嶽真的很嚴格 09/02 07:00
推 Rasin: 怎麼會沒關係? 09/02 08:29
推 UK5566: 大盤就是BTC/USDT不是嗎 09/02 10:40