[閒聊] 合約的價格是如何維持與現貨錨定的

[paddyzb (Leeptpt)]

如題，
雖然資金費率可以給到某一方壓力，
但是8小時才結算一次應該不足以保證合約價格與現貨錨定吧？
請問當中是否還有其他機制呢？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.64.190 (臺灣)
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推 macang: 對沖套利啊..
推 marunaru: 費率套利+標記價格
推 greg7575: 錨定就有人在對沖，不然不會錨定
推 leofu100: 套利…
這邏輯反了吧？是要先能保證兩者價格錨定，才能吸引套利者啊
※ 編輯: paddyzb (114.24.64.190 臺灣), 05/17/2022 23:59:28
推 ECZEMA: 你不懂賺 但一堆套利仔與量化交易機器人懂賺
高頻交易滑價可能讓你什麼都沒賺到，資金費率8小時才影響市場一次
推 tucson: 請問什麼是錨定？
※ 編輯: paddyzb (114.24.64.190 臺灣), 05/18/2022 11:09:27
※ 編輯: paddyzb (114.24.64.190 臺灣), 05/18/2022 11:09:58
※ 編輯: paddyzb (114.24.64.190 臺灣), 05/18/2022 11:12:11
※ 編輯: paddyzb (114.24.64.190 臺灣), 05/18/2022 11:40:31
推 holymars: 大多數沒有錨定吧 通常會有一個微小的期現差
→ holymars: 如果你要問的是「為什麼期現差不會擴大到比方說3%或5%」
→ holymars: 答案就是資金費率的計算公式 價差大資金費率也高 套利空
→ holymars: 間就很巨大 所以很難長期維持3%以上的期現差