作者sty0322 (AriesLin)
看板DigiCurrency
標題[行情] BTC & ETH on-Chain Analysis Week 28
時間Thu Jul 14 13:46:05 2022
1. Bitcoin Monthly Returns
https://imgur.dcard.tw/soljsyT.jpg
比特幣月回報率,
在最近這段時期也來到了 -30% 左右的區間。
上次達到 -30% 月回報率是一月的事情,
若比特幣價格持續下探,並加速下跌的話,
來到 -50% 位置,或許是個不錯的階段性進場位置。
這四年間有達到 -50% 回報率位置的
分別為 2021/07, 2020/03, 2019/01 & 2018/02,
都是相對不錯進場的點位。
2. Bitcoin Estimated Leverage Ratio - All Exchanges
https://imgur.dcard.tw/8NQ2Fjn.jpg
比特幣的槓桿率也來到了 ATH 的位置,接近 0.32。
回顧歷史的話,每當槓桿率出現 ATH 時,
不久後市場就極有可能進行大幅度去槓桿動作。
3. Binance Bitcoin Long / Short Ratio
https://imgur.dcard.tw/9EUz22e.jpg
多空比的部分,
可以看到近一個月內的多空人數佔比,
2/3 左右的日子都還是多頭人數比較多的狀態。
這種情況來說,會比較高機率下探到多頭投降,
另一方面也逐漸累積散戶空頭數後,
再來個暴力反彈,去掉高倍數槓桿的空頭未平倉。
4. Ethereum Monthly Returns
https://imgur.dcard.tw/cgS7A5s.jpg
以太幣月回報率在最近這段時期也來到了 -50% 左右的區間;
相較於比特幣的下跌,
以太幣在這陣子的下探幅度及速度都大的多。
這四年間,觸及 -50% 區間的有
2020/03, 2018/12, 2018/04, 2017/07 & 2015/10,
都算是還蠻不錯的階段性底部,
但以太的止穩可能還要取決於比特幣的扛跌能力,
但以數據面看的話,的確是個不錯的中期底部點位。
5. Ethereum Estimated Leverage Ratio
https://imgur.dcard.tw/7VOz1Ce.jpg
以太幣的槓桿率也來到了 ATH 的位置,接近 0.22。
和比特幣同理,回顧歷史,每當槓桿率出現 ATH 時,
不久後市場就極有可能進行大幅度去槓桿動作。
6. Binance Ethereum Long / Short Ratio
https://imgur.dcard.tw/cYC5vBQ.jpg
多空比的部分,可以看到近一個月內的多空人數佔比,
大概一半一半五五波。
相比於比特幣,以太的階段性底部可能比較靠近,
再者就是,這種多空比之下,在暴力反彈時,
也會連帶的爆更多空頭,
意味著上漲幅度也較比特幣暴力許多。
7. Bitcoin Entity-Adjusted Dormancy Flow
https://imgur.dcard.tw/xOVhrrV.jpg
比特幣休眠流,高值意味著舊硬幣正在移動,
而低休眠意味著新硬幣正在移動。
對照歷史,我們也可以看到在極低點綠色區域時,
也都是中長期的相對低點,
但很可惜的是,今年這個熱門指標也被破防了。
指數也已經下降到一個破底又破底的點位,
這其實有好幾個不同的因素造成,
第一是比特幣歷史太短。
第二則是休眠流的回測次數其實太少,
極可能會被其他外力因素所干擾,
像是今年的機構暴雷,或是今年的全球金融市場低迷。
所以這也可以讓我們知道,
不可以太過固執於歷史的再現性,
必須要時時刻刻對這個市場,
抱持著敬畏的心。
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→ sbob: 看這沒有用,看美股就好 07/14 13:54
→ sbob: 美股漲,比特幣高機率跟漲,而且還出現明顯時間差 07/14 13:55
→ sbob: 晚上美股大漲,可能比特幣當下不太動,但隔天白天就補漲 07/14 13:55
→ sbob: 現在出現有延遲跟上的慣性,看美股做方向勝率高 07/14 13:56
推 adamcha: 我怎麼記得樓上之前一直在diss比特幣 07/14 14:00
推 sbob: 我哪有diss比特幣,我只是沒有無腦看多或是無腦看空而已 07/14 14:02
→ sbob: 而且我舉出比特幣說要達成的願景跟敘事失敗了,是在說事實 07/14 14:03
→ sbob: 它沒成功的地方我說他沒成功,也是事實陳述 07/14 14:04
→ sbob: 陳述事實不是diss啊~ 07/14 14:05
→ G4321: 我怎麼看法跟樓上相反 現在幾乎都同步了不是嗎 07/14 14:06
→ G4321: 以前比較有時間差 現在熊市 基數少 同步率更高 07/14 14:07
→ sbob: 樓上,但蠻明顯的,好幾次美股漲,比特幣沒動,然後才跟上 07/14 14:07
→ sbob: 尤其是最近 07/14 14:08
→ sty0322: 這可以用開盤時間去驗證,前兩周歐股連動性比美股更高 07/14 14:15
推 AppleRemote: 謝謝資料整理 07/14 14:39
→ weiman0702: 我的理解是散戶越多 跟美股越不相關 07/14 15:01
→ weiman0702: NFT就像以前的幣圈 07/14 15:01
推 wpra: 雞哥是你嗎 07/14 15:34
推 SJSU5566: 期待爆空秀 07/14 15:49
推 NeptunexCir: 期待爆多秀 07/14 16:02
→ holsety: 最近就很規律的上上下下,沒特別爆空或爆多吧 07/14 16:34
推 Taiwanese888: 期待爆倉秀 07/14 18:47
推 skan: 馬上來去槓桿! 07/14 23:54
推 SJSU5566: 爆了爆了 好大一根 07/15 00:01