Re: [交易] 虛擬貨幣合約請教

[wrangle1005 (Hogan)]

看到你問得這麼誠懇，順便發表一下個人淺見。


從敘述上，你看起來也是個很在乎金錢的人，
我很好奇你為什麼願意在沒有「很確定」一個策略會「成功」之前就願意把錢投入呢？
至少我不會。

什麼叫做「成功」？
我的定義很寬鬆，一個策略只要有大於50%的機率讓你賺到錢就好。
聽起來很簡單吧？路上網路上隨便抓一個人問，勝率都是70%、95%以上，
實際上呢，我不會說完全不可能，但是非常非常非常難。


以下有三個概念很重要：「回測」、「交易成本」、「通膨」。
這些概念不論是在股票或是虛擬貨幣，現貨或是期貨上都適用。


首先是回測，
如果你的交易策略只能夠套用在一個投資標的上，這個策略本身風險就很高，
理想上，你會希望回測你的交易策略在數檔類似的投資標的上，持續一段不短的時間。

聽到這裡，如果你的直覺是直接打開app開始找標的，
那麼很抱歉，你已經犯了第一個錯誤：你忽略了「倖存者偏差」。
你的回測必須考慮到所有同一時期開始時存活的標的，否則你只有考慮到「倖存者」，
也就是說在過去倒掉的、跑路的項目都必須納入考慮。

在這裡舉個很好理解的例子，也是大家很常用的例子。
二戰折返的飛機都是機翼上有彈孔，發動機和座駕都沒事，
如果你因為看到這個結果就去強化機翼，那你就是落入了一樣的陷阱。
實際上是所有發動機和座駕受損的飛機都沒有機會折返。


再來是「交易成本」和「通膨」。
很多人在計算勝率的時候都沒有考慮這兩項成本，
交易成本會因項目而異，通膨我們就抓保守點就好，2%，
把這些考慮進去你的勝率還有50%嗎？


如果你看到這裡還沒有放棄，並且想學習更多，
我強烈建議你去上一門Udacity的課：Artificial Intelligence for Trading，
課程內是透過數個現任Quant公司的員工告訴你，
他們是怎麼用機器學習來做大規模訓練和預測，
包含如何做回測、如何考慮有的沒有的成本。

原價399美金，稍微努力一下就可以找到99美金的折扣價，
應該比很多「老師」的課程便宜。

課程中的實作上，你會需要一些程式基礎，
但是我覺得聽聽一些high-level的概念就很值得了。


所以結論是什麼？

最後那門課的final project就是要做一個day trade系統，並投資在美股上，
我實作了結合了將近十種交易策略，我最終的勝率的確能夠稍稍高過50%，
可是很遺憾，那是沒有考慮「交易成本」和「通膨」的情況下。


如果你看完我落落長的廢話後，你還是認為自己是天選之人，
在經過完整、沒有bias的回測之後，能夠找到勝率超高的短期交易策略，

記得私訊我一下:)

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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1685120647.A.150.html
推 brucetu: 布神看一眼就可以開倉 不用測 也不用看macd
推 royroy666: 布神是未來人
推 Warez: 我認真講，真的有天選之人，只是你沒遇到，我死黨，運氣真
→ Warez: 的非常好，十賭九贏，但都玩不大，之前玩合約，開多開空一
→ Warez: 念之間，沒有策略。現在玩美股，只知道公司做啥而已，近一
→ Warez: 個月又賺快五十萬。但他人並沒有很強物慾，東西夠用就好，
→ Warez: 沒工作過，靠家裡公司股東分紅每年近百萬，人生風順，做任
→ Warez: 何事都有好結果。你會說那運氣這麼好，幹嘛不賭大的，有時
→ Warez: 人的命人的運人的個性就是這樣，他認為只要衣食無缺健康平
→ Warez: 安就好。他也很羨慕布神能有千萬單，但他認為他做不到。時
→ Warez: 也命也運也。
推 sazabijiang: 找1024個人去擲筊杯，有一個人連續10次聖杯也不意外
推 SamuelLuo: 機率是1/1024沒錯，所以這機率還是太高，台灣宮廟擲筊
→ SamuelLuo: 都常常限制12個聖杯才算是中獎，這樣1/4096才穩賺不賠
→ SamuelLuo: 如果更多台灣人去宮廟抽獎，那聖杯數應該會再提高
噓 kevinyin999: 勝率根本不是重點… 期望值才是
推 Arnol: 你說的沒啥大問題 不過賭的不是勝率 是EV
推 deltasxxk: 這段好像是T桑在講話
推 goldenwave: 可以的話這個遊戲一輩子不碰最好 水太深了
推 gonna01: 推這篇