[請益] Panel Data如何解決內生性問題？(IV or ?

[Fehan (Fehan)]

如題

在遇到潛在內生性問題時，第一個直覺就是找工具變數(Instrumental Variable)進行估計

假使模型為 Y=B_0+B_1X+u，潛在IV令為W

目前使用stata打 corr Y X W  (這方法有待商榷)

觀察彼此的 correlation，挑選那些Corr(Y,W)小的及Corr(X,W)大的來試圖當工具變數

但目前用自己想的變數或上述方式皆未找到適合的工具變數。

我目前的X由於一些因素，其每年的數值皆一樣(僅有i沒有t)

故使用Correlated Random Effects來做估計

想請教各位，在Panel Data的資料型式有其他方法解決內生性問題嗎？

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推 redsa12: 你的做法有蠻多錯誤的地方。第一 corr(y,w)=corr(xb+u,w)
→ redsa12: =b*corr(x,w)+corr(u,w)，如果b是正的話就一定會比
→ redsa12: corr(x,w)大。IV要符合的是corr(u,w)=0, corr(x,w)=/=0。
→ redsa12: 跟corr(y,w)的大小沒有關係。
→ redsa12: 第二，從corr來看IV適不適合是不對的做法，因為IV要符合
→ redsa12: 的是先驗上/邏輯上的外生性，而非樣本中的外生性。
→ redsa12: 最後 正確的作法是用Hausman test。在Stata中非常簡單，
→ redsa12: 只要ivreg 2sls y (x=w)之後再接一行endog就可以了。這個
→ redsa12: test的邏輯是b(ols)和b(IV)在統計上有沒有顯著不同，如果
→ redsa12: 有的話就代表ols的前提E[X'u]=0不成立，所以需要使用IV
→ redsa12: 而IV的挑選只能從邏輯上去判斷適不適合。
→ redsa12: 更正:b是正的(X) b比1大(O)
謝謝你的寶貴時間！我會根據您講的來test & 練習找先驗上/邏輯上的IV。
推 djching: 你應該先討論的內生性可能的來源 再來看panel data 能提
→ djching: 供什麼幫助
好的！之後也許會再把我的問題講得更具體。
※ 編輯: Fehan (1.162.43.9), 05/07/2017 20:32:51