[請益] 關於馬可夫VAR或其他非線性VAR

[myrailgun (超電磁砲)]

    各位好，目前在論文的水深火熱中，題目主要是用SVAR來做關於財政政策的
一些問題，因為目前跑出來的結果有點奇怪，因此在想會不會是有regime
effect 的問題，然而指導教授認為基本上做線性的即可，多做非線性其實
在結果上不會有太多的貢獻。但自己還是想說試試看用非線性SVAR，因為上網查
發現到其實有些文獻在用非線性模型後結果就比較符合現實狀況。

    但問題在於Stata沒有提供相關的封包，網上搜尋過去也沒有太多學者有用stata
做出類似的模型。目前看到的只有Rats 和matlab比較多，但我們學校沒有買Rats,
而matlab我只會一點簡單的dynare= =，故不知道有沒有大大知道這方面的建模
(MS-VAR, Threshold VAR 等皆可)，或是曾經論文有寫過相關的題目可以讓小弟
詢問XD，我可以付教學的鐘點費。

感謝各位!

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 5.151.132.68 (英國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Economics/M.1603535079.A.049.html
推 BernieWisman: 要小心model mining啊 該有結果 線型就該看到了
→ BernieWisman: 就連線性SVAR都很多ad hoc的假設可能被戰
喔喔感謝感謝~因為我當初是想說財政政策的刺激產出效果通常在衰退期比較顯著
而在normal period比較不顯著甚至是負的 ，因此有個想法是會不會因為我只做線性
所以正向效果被抵銷(畢竟正常期比衰退期要來的多)，導致我跑出來財政政策對相關
指標呈現負向影響        10/24 22:21
※ 編輯: myrailgun (5.151.132.67 英國), 10/26/2020 05:59:57
推 bearching: 可以找看看local projection IRF的東西來看看，這算是
→ bearching: 改良版的IRF，Jorda的網站有提供STATA的code