推 avant: 你加滯後效應看看 會蠻清楚的 12/18 14:34
→ ntnusleep: 可能請樓上具體開示一下加入滯後效應怎麼看 02/11 17:31
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1ZTRXWle ]
作者: ntnusleep (蟲蟲蟲) 看板: Stock
標題: Re: [請益] 現在是沒有人管 US10YY 了嗎?
時間: Thu Nov 17 12:28:14 2022
※ 引述《FableKevinS (FableKevinS)》之銘言：
: 過了半年追蹤一下
: US10y-2y : -0.57
: US10y-3m : -0.51
: 為自2020 3月來又一次的深度倒掛
: US10y-3m 完美預測了 1980 年來所有的經濟衰退
: 倒掛最深日期 倒掛值 SP500水位 往後幾年低點
: 1989-May -0.32 360 300 (1990-Oct) -17%
: 2000-Dec -0.77 1380 845 (2003-Sep) -39%
: 2006-Nov -0.57 1406 719 (2009-Mac) -49%
: 2019-Aug -0.49 2888 2100 (2022 -28%
先上大重點
一、你的數據是錯的
二、US10y-3m 完美預測經濟衰退這結論也是錯的
三、這幾年在投資上，US10y-3m殖利率倒掛，「並無解釋力可言」
一、你的數據是錯的
SP500在2019/8月後的低點在2020/3月 2191 ，而非你寫的2022年 2100
而後在2022/1月出現高點4817
2022 sp500的低點在10月 3490
二、US10y-3m 完美預測經濟衰退這結論也是錯的
承上述數據，2019時並無法預測會有這種全球性疫情
2020/3月 :2191/2888=75% 這波下跌跟2019時 US10y-3m 是否倒掛無關
而且後來有 4817/2191 = 220% ，spy500上漲120%大行情
簡單說
2020的下跌、與之後2022年初漲至高點，均與2019時長短債倒掛無關
光看這幾年可以發現，在投資上，US10y-3m殖利率倒掛，「並無解釋力可言」
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