[請益] 經濟學的研究方法請益

[swps40309 (海王類)]

在這邊第一次發文
如果有違反版規之類的還請提醒一下謝謝

想問的問題是這樣的
目前在跑論文的回歸結果
研究方法是利用雙重差分法（Difference in diference)
並且透過固定效果模型（Fixed effect)迴歸

但今天在報告時被教授問到為什麼不用隨機效果模型（Random effect)做迴歸
我反而有點答不上來
因為在看論文時好像大家都是用固定效果模型跑的

想請教一下DID這個研究方法是否真的能用隨機效果模型做，感謝各位

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.254.82 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Economics/M.1683800575.A.4D4.html
※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 18:51:56
推 folksuite: 看你的資料是不是panel data
資料是panel data沒錯
※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 20:11:48
→ swps40309: 所以如果是panel data會變怎麼樣呢？
推 bvf0523: panal data 用什麼迴歸模型 可以先用其他檢定來確認 依
→ bvf0523: 照不同檢定的結果決定使用固定效果 隨機效果還是一般的OL
→ bvf0523: S
→ swps40309: 我有做豪斯曼檢測，適合用隨機效果模型，但我不確定DI
→ swps40309: D能不能用隨機效果模型
推 bvf0523: 那我覺得教授的意思應該只是要你從did這個回歸方法的本
→ bvf0523: 質去回答 這個計量方式就是有種檢測固定效果的工具
→ bvf0523: 如果再深入探討 就會變成這組數據適合使用did的根本原因
→ bvf0523: 是什麼 你是基於什麼特性去選擇這個回歸模型
→ bvf0523: 他可能只是要確認你知道自己在做啥 而不是要你換方法
→ swps40309: 我的教授是希望我再試一下隨機效果模型，因為他覺得一
→ swps40309: 般兩種模型都會先檢測再決定做哪一種，但今天我的回歸
→ swps40309: 就是以DID的方式模式，而我大部分看到的DID迴歸都是用
→ swps40309: 固定效果模型，所以我才覺得很怪
→ swps40309: 我的教授也不是要我換方法，他只是覺得一般不會單純只
→ swps40309: 做一種模型吧，通常都是檢測完才決定
推 bvf0523: 也有可能 我是說有一點可能
→ bvf0523: 教授對這個計量方法不是那麼熟悉所以才這樣問你
推 bvf0523: 或是除了豪斯曼之外 DID會不會還有一些前置檢定必須完成
我自己在閱讀時是沒有看到相關的東西
→ swps40309: https://i.imgur.com/Lezp11D.jpg
→ swps40309: 因為did的模型裡，dt是時間固定變量，du是個體固定變
→ swps40309: 量，不是這樣嗎？這樣真的能用隨機效果模型嗎？
※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 22:38:02
推 bvf0523: 我也覺得這個應該就是固定效果 所以才從其他地方下手
→ bvf0523: 但也可能我學藝不精 有沒想到的地方再請板上其他大神回
沒的，謝謝你的解惑
※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 23:10:34
推 scarletocean: Wooldridge的introductory裡面有一節 RE or FE?
推 scarletocean: 大意是說要用RE的一個重要假設是unobservable跟其他
→ scarletocean: observables之間沒有關係。如果這個假成立，應該
→ scarletocean: 一開始就不需要DID了?               ^設
謝謝您的解答，我後來有跟教授討論出大概的結果了，未來還是以FE為主，因為論文一開始
就是要用did，但我們也找不太到適用RE的did模型，所以就還是暫定用FE了
※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/14/2023 13:06:17
※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/14/2023 13:06:59
→ bcs: random term就有個機率分布，認真處理就進入大師域。 固定就
→ bcs: 假定線性，好處理，直觀。