推 shihchinlun: 把本金折現。加上選擇權價值 04/15 11:42
推 jackyown: 債券市場翻一翻就有算法了 04/15 12:12
→ goodcutecat: 可以問一下S大和J大...因為就是這個選擇權價值有點 04/15 12:48
→ goodcutecat: 複雜...才想問問看怎麼算QQQQ 04/15 12:48
→ milk7054: 論文跑資料? 04/15 13:26
→ goodcutecat: 不是...代朋友問的TT 04/15 13:55
推 shihchinlun: google:american option pricing model 04/15 14:32
→ shihchinlun: 會有人家寫好的計算程式 04/15 14:33
→ jackyown: CB不是用pure pricing model推的，大概講一下 04/15 15:01
→ jackyown: 1.建立股價的binomial tree 04/15 15:03
→ jackyown: 2.計算立即轉換收益 04/15 15:04
→ jackyown: 3.考慮callable跟立即轉換下，option的價值 04/15 15:04
→ jackyown: 基本上是從到期日，每個點反推折現回現值 04/15 15:05
推 shihchinlun: 這excel做不出來吧…？ 04/15 15:30
→ milk7054: excel寫VB 04/15 15:40
推 jackyown: excel可以做，期數不多用函數就可以，多的話用vba 04/16 08:53
→ goodcutecat: 謝謝各位大大...最後付美金請人家算了QAQ 04/17 18:13
推 qcmi: 500p跟美金也差太多了 04/20 19:41