[請益] 外匯功課請教

[Antonias (我不是偉人)]

大家好，

請教外匯題目，

1.

市場報價如下：

即期匯率：22NT/S$

換匯率：0.6NT(九個月期)

新臺幣九個月期利率：3%

新加坡幣九個月期利率：2%

則交易人如何利用換匯交易套利？


2.

市場報價如下：

即期匯率：30NT/U$

新臺幣一年期利率：5%

美元一年期利率3%

根據上述資料，如果六個月期遠期匯率為33NT/U$，

你應該持有台幣存款還是美元存款？


學妹突然問我這題

姊姊我都還給老師了

而且現在投資的項目，收益率根本不是外匯可以比的啊

看到這個頭都暈了

請教各位優秀的鄉民，謝謝

(沒有學妹的圖)


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◆ From: 122.126.233.74
→ dre34317:你先承認你就是它它吧
噓 frog71520:             它它是三小
→ dre34317:              宅宅的縮寫
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1476160535.A.E4E.html
→ tirple: 看到姐姐應該不用補血了
→ Antonias: 拜託不要啊
→ ji32k7a8u8: Q2: 33>30*(1+5%*180/360)/(1+3%*180/360) 故美金有利
→ ji32k7a8u8: http://www.masterhsiao.com.tw/IRP/IRP.htm
→ ji32k7a8u8: Q1: 22+0.6 > 22*(1+3%*270/360)/(1+2%*270/360)
→ ji32k7a8u8: 套利範例如下:
→ ji32k7a8u8: 以3%借入台幣100萬, 9個月後償還102.25萬
→ ji32k7a8u8: 以22買入新幣45.45做新幣存款並以22.6賣出鎖住價差
→ ji32k7a8u8: 到期可得新幣46.14萬, 換回台幣得104.27萬, 賺2.02萬
→ Antonias: 謝謝^^