[請益] 利用變異數-共變數法計算投資組合var

[rdrd (穿鞋不穿襪)]

如題，本魯風管課程要present兩家上市公司投資組合的風險值計算結果與過程。

題目如下：樣本為統一與臺灣大過去100天的股價，計算出100組股價變動率並計算出變動
率標準差及兩隻股票變動率的相關係數，今天有一投資組合為買入一百萬的統一股票，賣
空一百萬臺灣大股票，並利用變異數-共變數法計算此投資組合之風險值。在下資質駑鈍
，想請問各位在金融界走跳的大大，在計算風險值的過程中，兩隻股票一買一賣的權重應
該如何設定以利計算出投資組合的var呢？

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推 AboveTheRim: 題目很簡單。你搞錯方向了。一百萬是股票金額，兩個
→ AboveTheRim: 都一樣大，所以是單純計算兩個合起來的var就好了
→ AboveTheRim: 你可以轉去stock版問
推 Beef: 為什麼要設定權重@@?
→ shihchinlun: 不用設權重吧，你可以看水管，很多英文教學影片，會
→ shihchinlun: 教你一步一步建excel模型，過去惠我良多
推 afflic: 要算投資組合的var
→ afflic: 不就先算投資組合的平均數跟標準差嗎
→ ji32k7a8u8: 題目都已經告訴你買賣金額了
推 slipper123: 為什麼要設定權重???
→ chorngbin: 先算投資組合每天報酬，跟報酬率標準差，不就算出來了