[請益] 套利

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※ 編輯: worcdlo (111.241.224.52), 04/08/2017 19:21:38
※ 編輯: worcdlo (111.241.224.52), 04/08/2017 19:22:33
推 AboveTheRim: 無風險套利(put call parity這類)不用想了  市場
→ AboveTheRim: 很有效率  造市商/法人已經套光了  拼的是速度跟資本
推 AboveTheRim: 折溢價價差套利、外匯三角套利  這類都是鎖風險的套
→ AboveTheRim: 利    還有另一類套利是統計套利   這就有風險了
→ AboveTheRim: 簡單說就是在trade spread
推 Brexit: 推樓上
推 shihchinlun: 0050可以用伸贖套利吧應該google的到，只是你本要很
→ shihchinlun: 厚
推 Brexit: 印象中0050要span完整的組合至少500萬左右
→ Brexit: 話說ForeignEX版有外匯套利實務，可以參考一下
推 nus8384: 想太多了吧，你都想得到套利那些市場的佼佼者不知道嗎ㄏ
→ nus8384: ㄏ
推 yf86047: 以前再學校學套利 老師只給兩個結論
→ yf86047: 1.倏忽即逝 2.輪不到你
→ afflic: 論文通常都寫得太理想化了不太現實
→ sde7w9xzo: 摩台跟台指套利
推 handsomebear: 台股就友達和群創
推 ffdy: NDF DF
推 Brexit: 大家都講這麼多，我也說一下好了ADR跟原股票、收購與被收
→ Brexit: 購對價關係、可轉債、債券利差（參考LCTM）
推 sesee: 台摩價差理論上不是套利
→ sesee: 很多論文有提到，碩博士論文網找一下就好
※ 編輯: worcdlo (114.137.154.207), 05/17/2018 19:08:00
※ 編輯: worcdlo (114.137.154.207), 05/17/2018 19:08:40