Re: [閒聊] 淺談平均日振幅ADR的概念

[winterrain (冬天的雨)]

※ 引述《laisang (賴桑)》之銘言：
: 依科學統計方法，統計貨幣兌每天跑出來的點數算出平均值，
: 即為平均日振幅(ADR)
: 以下為大家常用貨幣兌的平均日振幅列表(單位為小點，統計近期66天)
: EURUSD,879
: GBPUSD,1344
: EURGBP,668
: NZDUSD,833
: AUDUSD,926
: USDCAD,1307
: EURJPY,1217
: AUDJPY,1262
: CADJPY,1235
: GBPJPY,2075
: USDJPY,1126
: NZDJPY,1080
: 如市場無大消息的刺激，通常各貨幣兌的當日振幅會落在ADR的70%~100%之間
: 也就是說如現在EURUSD已來到日振800的位置，
: 那麼當日該貨幣的回檔概率是非常的高，
: 如果我們在滿足平均日振幅的條件下，進行逆向的操作，勝率是否大大的提升呢?
: 範例 EURUSD
: http://i.imgur.com/wf9Uzfz.png
: 圖中紅圈處為 20:30:890
: 意思為 目前最大單邊:本日日振幅:平均日振幅
: (這裡的890和上面列表的879稍微有差距是因為各平台的數據不同導致)

我上網查了一下 這裡的ADR似乎就是指日線ATR

賴桑列出了66天的ADR 所以我就以EURUSD的日線當data2 計算66日ATR 並定義為value1

賴桑說

"市場無大消息的刺激，通常各貨幣兌的當日振幅會落在ADR的70%~100%之間"

所以我就以過去1440分鐘(一天有1440分鐘) m1最高價與最低價的平均值做為基準線
(baseline)

並以基準線上下各35%的66天ATR分別建立上通道(highline)與下通道(lowline)

在上通道放空 在下通道做多

第一種方式是逆勢進場

就是價格一碰到上通道就放空 一碰到下通道就做多

第二種方式是順勢進場

價格漲破上通道後又反向跌回通道內時 以市價放空

價格跌破下通道後又反向漲回通道內時 以市價做多


停利點(limit)?

那些神奇數字15 23.6 38.2 我不解其意義

但是既然本策略是回歸策略 邏輯上來說 用基準線當停利點應該是合適的選擇

所以我就用基準線當停利點


停損點(stop)?

既然賴桑說他不是翻倍就是爆倉

所以我就不設停損點



初步構想程式碼如下

value1=ATR(66) data2;

var:baseline(0),highline(0),lowline(0);

baseline=(highest(high,1440)+lowest(low,1440))*0.5;

highline=baseline+0.35*value1;

lowline=baseline-0.35*value1;

{into market1逆勢進場}

if marketpositin=0 then sellshort next bar highline limit;

if marketpositin=0 then buy next bar lowline limit;


{into market2順勢進場}

if marketpositin=0 and close cross under highline then
sellshort next bar market;

if marketpositin=0 and close cross over lowline then
buy next bar market;


{limit}
if marketpositin>0 then sell next bar baseline limit;
if marketpositin<0 then buytocover next bar baseline limit;


還沒有測試績效如何

歡迎指教以利我將程式修改成更符合各位的想法

--
Time is Money => T = M
Knowledge is Power => K = P
Power = Work/Time =>T = W/P
M = T = W/P = W/K
故當Knowledge趨近於0時 Money趨近無限大


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.61.24
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1464580465.A.C1F.html
※ 編輯: winterrain (117.56.61.24), 05/30/2016 11:57:10
推 laisang: 該說你太聰明，還是執念太深呢?
→ laisang: 盤是活的，沒有聖杯EA
→ laisang: 你知道要去哪裡找我們，放下心中成見
→ laisang: 回來吧 ^_^
→ hofu: 補單點和回調線的判斷都木有~這絕對是GG的EA
→ winterrain: 什麼是補單點 和回調線 仔細說明吧
→ winterrain:  我試著加進去
推 hofu: 賴桑的圖不都告訴你了嗎 ^_^
→ winterrain: 本來就沒有聖盃ea 也沒有聖盃策略
→ winterrain: 那個版友有看得懂的  有人能說明嗎？
推 CCTTP: 繳了錢就變贏家嗎? 收錢才是贏家是吧  最
→ CCTTP: 怕的其實是繳了錢反而讓你變輸家 對方玩免
→ CCTTP: 費的 你輸錢還感謝他
推 laisang: 我們這高手很多，如果寫得出來
→ laisang: 真的不需要您勞心 ^_^
推 CCTTP: 最怕繳了錢你變輸家 對方玩免費的
→ winterrain: 有客觀並可以量化的原則 應該都寫的出
→ winterrain: 來  參雜主觀或無法量化因素就寫不出
→ winterrain: 來
推 laisang: 如果你今天是一個小學生，一放學同學
→ laisang: 就找你去打電動，但是你知道，如果你
→ laisang: 媽媽下班回家，沒看到你在家寫功課，
→ laisang: 你就準備挨打。你想盡辦法，想要算出
→ laisang: 你媽媽會不會回家...　怎麼辦？
→ winterrain: 如果一件事可以教導他人 必然含有客觀
→ winterrain: 成份 他人才能模仿並學習  既然打者
→ winterrain: 教學名號 總要有套標準讓新手遵守吧
→ winterrain:   難道是跟新手說 徒兒你做久就會有盤
→ winterrain: 感 這部份師傅無法教你
→ winterrain: 這樣新手回家自己練盤感就好 也用不
→ winterrain: 著師傅了
推 laisang: 沒人知道盤會怎麼走，我們只能靠概率
→ laisang: 和經驗，見招拆招，時而獲利，時而打
→ laisang: 平出場。就如同你去跟武術高手學武術
→ laisang: ，一去就說『師傅阿，能不能給我一個
→ laisang: SOP，讓我練3天立刻跟你一樣？』
→ laisang: 有人教，少走冤枉路，要自己練，我也
→ laisang: 不反對，反正你賺錢也不會分我，對吧^_^
→ winterrain: 那麼是依據什麼標準來計算出概率呢？
→ winterrain:   如果真的有明確的概率 應該是可以量
→ winterrain: 化寫進程式的東西
推 laisang: 甚麼標準?你就去量阿，每天eurusd的日振
→ laisang: 幅，量個66天，再來跟大家說，超過1倍
→ laisang: 日均的有多少天，1.5倍的有多少天
→ laisang: 2倍的有多少天 ^_^
→ hofu: 有時還有3倍哦 ^_^
推 laisang: 師傅，為什麼對方歪一下右肩，你就知道
→ laisang: 他要出右拳?
→ hofu: 這些功能SUPER U都有 不需浪費時間在寫一套
→ laisang: 師傅，為什麼這次對方還是歪右肩，你怎
→ laisang: 知道他假動作?
推 laisang: 甚麼書我都有喔!!看完這些，就會變成武林
推 daaest: 佯攻 第一神拳有說 眼神要搭配
→ laisang: 高手?  http://imgur.com/uknyyHv
→ stocktonty: 這個感覺可以去交易版討論啊
→ stocktonty: 那邊應該一堆高手更懂這個
推 seiko133: 盤有太多因素別用程式量化，盤勢離不開
→ seiko133: 心理學，舉例來說新聞過後隔天可能連70%
→ seiko133: 都到不了，人工判斷才會更正確
→ seiko133: 這裡講的38.2/23.6都是在說ADR的FIBO
推 laisang: 如果你有一套自己獲利的方法，恭喜你
→ laisang: 你可以自己悶著頭獲利，或佛心出來教
→ laisang: 大家，甚至你也不用管我說甚麼。如果
→ laisang: 沒有，看遍所有的書，也不得其門而入
→ laisang: 歡迎你放下心中執念，來找我們。
→ laisang: 你又不是不知道少林寺在哪？想學少林
→ laisang: 武功，不用先來少林寺嗎?
→ seiko133: 有本書 賺錢在自然不過講交易心理....
推 daaest: 少林功夫為快不破
※ 編輯: winterrain (117.56.51.36), 05/30/2016 14:47:09
→ Sueo: 大家好熱鬧啊
推 laisang: 不想買直接看導讀也是可以啦
→ laisang: 差不多就是這一回事
→ laisang: http://imgur.com/Xb6q76r
推 seiko133: 其實重點也在哪裡，放不下就到不了，盤
→ seiko133: 勢是人選的組合
推 laisang: 我的師父，那個我尊稱他為父親的男人
→ laisang: 一開始就告訴我，技術不難，難在心
→ laisang: 我卻繞了一大圈，才慢慢體會
推 fantasywing: Keltner Channels
推 max00061: 這個國外有資料，別自以為聰明