[閒聊] ZAR/JPY套利

[EmiruKitty (Kitty)]

套利這種東西要作到完全沒風險是很難的

不過如果能壓低風險的話還是滿有賺頭的

這招只限在日本有辦法開戶的人

簡單的說就是利用兩家外匯商的SWAP差

以下為實際存在的外匯商，目前日本個人戶頭槓桿為25倍

(以下一張為1萬南非幣)



[A社]

1張的SWAP    12/-12

SPREAD  0.014 jpy

  強制平倉規則

    當日結束時100%以下警告，隔天需補滿100%

    60%強制平倉

出金 當天三點前申請，下一個交易日早上九點入

[B社]

1張的SWAP    15/-45

SPREAD  0.013 jpy

  強制平倉規則

    低於100%強制平倉

出金 24小時即時

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先談風險/成本

1.天下沒白吃的午餐，對做要負擔兩邊的SPREAD= 0.027 JPY

這一點就看是要當作作ZAR打平，還是要拉長戰線用利息打平

2.天災人禍，匯率波動過快被強制平倉(來不及移動保證金)

這一點需要足夠的保證金。如果還是來不及的話，可以兩邊同時平倉結束這個回合。

3.SWAP可能會波動，造成無利可求。不過這兩家的報價固定滿久了

4.ZAR漲造成保證金上漲，利潤降低
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實際操作

保證金水準 200% (可自行調整 太低風險太高)

(A社比較鬆，可以拉低A社 拉高B社，ex 180%/220%)

目前ZAR/JPY 匯率約7.20

抓高一點7.5的話，A社賣一張 B社買一張 各需3000JPY (無視SPREAD)

再加上一倍的保證金 總共資金 1組 12000JPY

平均1組1天的利息是3JPY  360天 1080JPY

也就是利率9%

A社的持有上限是3000筆(一筆最多100張)

B社的持有上限是3000張

=> 最多可以做到3600w JPY

供參考

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.229.59.62
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1473169008.A.084.html
推 forex888: 很久沒人分享套利做法 感謝
→ EmiruKitty: 其實像A社 USD/JPY EUR/JPY EUR/USD
→ EmiruKitty: 三方組合也有 1組4JPY
→ EmiruKitty: 但是一組要132000 所以年利約1%
→ EmiruKitty: (因為在同家 只有指標發佈時SPREAD括
→ EmiruKitty: 大的風險) 不過因為60%CUT的關係
→ EmiruKitty: 所以可以無視
推 yoshitsugu: 推
→ n33222: 如果真要玩這樣的話，找EURZAR玩會更好，
→ n33222: 也可選別家平台做。
→ EmiruKitty: 日本沒有這麼多組合 通常這種賺SWAP
→ EmiruKitty: 的外匯商 要是給高 另一邊就會負很多
→ n33222: 找兩家平台一家利高一家利低的作對沖。
推 heuristics: 推先談風險 也推實務
→ EmiruKitty: 我跳下去做發現B社的保證金不是25倍
→ EmiruKitty: 只有8%(但是百元以下捨去)實質6~8%
→ EmiruKitty: B社只有ZAR/JPY不是25倍(4%) T_T
→ EmiruKitty: 不過我還是用我寫的資本跳下去做
→ EmiruKitty: 做一陣子再上來報告
→ postmaster00: FB: 套利基金&私募基金分享社