推 forex888: 三年就差不多了，也要注意後測數據的品質，五年就算非常 10/08 06:39
→ forex888: 完整了 10/08 06:39
→ forex888: p.s. 記得po去myfxbook分享給大家 10/08 06:41
→ MakingMoney: 測多久都沒用 一個能一直賺錢的通常凹單很嚴重且很久 10/08 08:21
→ MakingMoney: 短時間能賺的大家都會測 所以很快就得寫新的 10/08 08:22
→ bbqute967: 怎樣凹單嚴重法，不懂 10/08 13:53
→ sintsu: 凹單不就是一直攤平拼口袋深度啊 10/08 15:18
→ flypenguin: 研究了三四年，然後最基本的回測區間要上 PTT 問... 10/08 15:31
→ bbqute967: 凹單凹到最大時1.34手 這樣會很嚴重嗎? 獲利約80%一年 10/08 18:34
→ bbqute967: 其實我對介面操作還不熟，我只研究模式 就這樣三四年 10/08 18:35
→ bbqute967: imgur.com/7mFiYTN 10/08 18:47
→ forex888: 小手數實際運行你的ea，事實會勝過一切 10/08 21:32
推 RWebster: 往未來測2年以上就有足夠信心了啊！往‘回’測100年都是 10/08 23:36
→ RWebster: 屁 10/08 23:36
推 ducati5566: 回測再多都是屁，放錢去跑就知道了。不只市場是不可預 10/09 13:20
→ ducati5566: 測的，有時候你自身行為也是不可預測的。回測漂亮的 10/09 13:20
→ ducati5566: 我也有 10/09 13:20
→ n33222: 以前用了QuantAnalyzer加上付費數據有做過一款組合式的策 10/09 13:25
→ n33222: 略，各項數據得很漂亮，也不凹單，但實際放上市場後，雖然 10/09 13:28
→ n33222: 虧損時的數據相近，DD值都落在回測值內，但營利部分卻不如 10/09 13:29
→ n33222: 回測數據顯示漂亮，整個操作了接近一年(無人為)，以接近打 10/09 13:29
→ n33222: 平收場(無人為)，額外一題我的回測試2012-2017(當時2017年 10/09 13:31
→ n33222: 這段有牛有熊有盤整，我覺得是比較適合的區間，且數據完整 10/09 13:31
→ bbqute967: 2012~2017都測過 成本一萬美的話 樣都在80%以上 10/09 13:37
→ bbqute967: 但2009 2010年最大虧損到達12000~13000 10/09 13:38
→ bbqute967: 成本要放到15000 這樣獲利就降低很多 10/09 13:39
→ n33222: 你這虧損到80%其實滿不及格的，我自己的最大只有15-20% 10/09 17:47
→ n33222: 實盤都保持在10-13% 10/09 17:48
→ bbqute967: 你的年獲利幾% 10/09 18:59
→ n33222: 您搜索TRADING 版我的文吧，但那都只是回測，不是實盤。 10/09 20:08
→ n33222: 應該這麼說我個人認為玩保證金最重要的是風控，你如果浮動 10/09 20:11
→ n33222: 或是最大虧損，會拉到80%，那根本不實際，只要多一點點的 10/09 20:12
→ n33222: 波動，就可以讓你回老家了，況且很多平台商的強制平倉 10/09 20:12
→ n33222: 設置在80%，也就是依照100倍的槓桿去算，你在60%虧損時就 10/09 20:13
→ n33222: 會被強制平倉，根本不會有後續的賺錢。純粹個人建議。 10/09 20:13
→ bbqute967: 5566大你玩馬丁凹單,這個風險太大,我的加碼不是馬丁 10/11 00:36
推 ducati5566: 要耐的住手動干預的衝動。不然很可能前功盡棄 10/11 10:04
→ bbqute967: 我不玩手動，頂多就以歷史資料手動紀錄再做excel分析 10/11 13:27
→ bbqute967: 確定模型的可行性,我的加碼模式也是這樣研究出來的 10/11 13:29
→ bbqute967: 我不玩手動，頂多就以歷史資料手動紀錄再做excel分析 10/11 22:17