→ opm: 您每一筆交易的賺賠,都是一個單一事件吧? 05/31 07:16
→ opm: 這不是一個練習削蘿蔔皮啥,手熟越來越穩,您面對的市場有太多 05/31 07:17
→ opm: 的事件變化 05/31 07:17
推 hcwang1126: 李佛一直在市場 結局 我是想賺錢 不是喜歡交易 05/31 08:46
→ hcwang1126: 這個答案 其實只有施主你自己知道 商學院教授都無法回 05/31 08:49
→ hcwang1126: 答 不然早就加入全美最大的線上眼鏡公司QQ 05/31 08:49
推 vesta9: 要先想的是風險ex. mdd,不是報酬,歷史不能告訴你報酬,但可 05/31 08:58
→ vesta9: 以告訴你風險,先回測 05/31 08:58
→ Bivekon: 對，是獨立事件，不過可怕的是市場有相關性， 05/31 10:28
→ Bivekon: 不像擲骰子ㄧ樣，每局都是無相關性的結果。 05/31 10:30
→ evolution907: 除非你外匯賺的非常多 不然還是需要一份穩定收入吧 05/31 10:46
→ evolution907: 而且你還要考慮你生活費能撐住遇到一連串虧損 05/31 10:46
→ evolution907: 是說我不太懂你乘上頻率是什麼意思耶@@ 05/31 10:46
→ stocktonty: 強調穩定獲利其實是假議題 D神也有說過 05/31 11:07
→ Bivekon: [W - (1-W)/R] > 0 的前提下，乘上 f 就是資金增長速度 05/31 11:25
→ Bivekon: 穩定獲利是假議題的理由是什麼啊？ 05/31 11:26
推 stocktonty: 話吶麥說透支 目屎就撥未離 05/31 11:29
→ stocktonty: 去網路搜一下D神語錄 本板loveekin桑的文章也可參考 05/31 11:31
→ stocktonty: 如果仍抓不出心得 代表你交易經驗還不夠 05/31 11:32
→ Bivekon: 語錄蠻有趣的，感謝分享～ 05/31 12:16
→ evolution907: 凱利公式的百分比不是每次下單佔總額百分比嗎？ 05/31 13:33
→ evolution907: 為什麼乘上頻率會變速度 05/31 13:33
→ Bivekon: 如果Ｋ值是穩定大於零，那交易策略給的訊號越多就賺越快 05/31 14:34
→ Bivekon: 大部分程式交易都W值很大(凹單)，R值很小，f值很大， 05/31 14:35
→ Bivekon: 所以獲利線圖都直線上升，但出錯一次就爆掉惹～ 05/31 14:36
推 PsMonkey: 假設該種操作方式統計上可以投射到未來操作....... end 05/31 15:42
→ evolution907: 這樣的話直接算期望值不是比較快嗎？ 05/31 15:47
→ evolution907: 直接勝率*平均報酬-賠率*平均虧損=每單收入 05/31 15:47
→ evolution907: 需要的話乘上頻率=大約收入 05/31 15:47
→ evolution907: 我是想說凱利那公式我記得只是計算風控手數的吧？ 05/31 15:47
→ evolution907: 如果把頻率*建議每單建議下注百分比 05/31 15:47
→ evolution907: 不是只表示單位時間內你總下單佔總資產比例嗎？ 05/31 15:47
→ evolution907: 而且決定凱利正負的本來就是期望值 沒記錯的話 05/31 15:48
→ stocktonty: 舉個例子好了所謂的有跡可循如果套用在天氣 05/31 16:06
→ stocktonty: 今天假設不看氣象局預測去估每天的平均氣溫跟降雨 05/31 16:06
→ stocktonty: 用過去十年的資料或是農民曆來預測 信心度如何 05/31 16:06
→ Bivekon: 兩式子數學上等價啊～ 凱利公式應該很難用在市場投資吧？ 05/31 20:01
→ Bivekon: 沒說是用過去十年資料去預測未來啊～ 05/31 20:09
→ Bivekon: 用一群風濕痛的人來預測降雨率，信心度還比較高～ 05/31 20:12
推 Czero: 凱利可用，很多程式交易大神時常會提到，贏衝輸縮吧 06/03 07:41
→ yzfr6: 講過很多次了，要預測未來，麻煩找哈里謝頓 07/08 04:12