Re: [心得]保持專注於留在市場勝過抓準市場

[jamest (james)]

※ 引述《cwy1022n (皮)》之銘言：
: http://guccismile.blogspot.tw/2015/08/blog-post_27.html

: 將時間回到1987年美國黑色10月19日星期一，單日股市下跌22.6%，
: 確實令人在短期感到震撼與咋舌，然而短期得震盪與波動，反倒是市場先生送給長期投資
: 者的絕佳禮物。
: 假如在當時我有一顆水晶球預告我這件事即將發生，而我當時有2萬美元，決定要在崩跌
: 之後投入市場，且有兩種選擇:
: 1.購買S&P500的指數化基金 Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
: 2.分散購買高品質且連續股息成長的藍籌企業

: 組合結果:
: 組合1:年化報酬9.73%，標準差13.6%
: 組合2:年化報酬8.73%，標準差12.4%



大家一起研究,

用演算法歷史回測,並善用放空型ETF,會有更好的績效,年化報酬率12.51% :

(1)S&P500的ETF為SPY,放空型ETF,有 SH, SDS, 如下:

etfdb.com/type/equity/all/inverse/


(2)從1990年起到8月上旬:總報酬率:約1500%(圖形左軸), 年化報酬率:12.51%, 如下:

algoinvestor.weebly.com/sma.html

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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1440723837.A.D06.html
→ robler: 不要再幻想預測未來了 能知道何時漲跌來"善用" ?
→ robler: 後見之明拿出來講真的超簡單
推 Kyosuke: 借問一下晚上樂透開幾號啊?
→ jamest: 請先了解方法,程式回測是完全不去預測未來,只是把您的想法
→ jamest: 把進出場的條件寫好,用歷史資料回測,等
→ jamest: 訊號出現,再進出場,不做預測,而且事先可以先評估想法對錯
→ robler: 這些方法大學時就看到膩了，標準先畫靶再射箭
→ robler: 回測超強，實際拿來預測未來通通吃屎
→ robler:                         打錯sorry 先射箭再畫靶
→ jamest: 不是用看的,要實作,請問您有實作嗎?
推 Hikkiaholic: (2)進去沒圖啊?
→ Hikkiaholic: 而且放空沒辦法賺超過100% 怎麼可能1500%
→ jamest: 在黃金交叉 :回補放空部位並同時做多買進--的下方有兩張圖
→ jamest: 解讀圖algoinvestor.weebly.com/3529935712backtest.html
→ jamest: 1990年到2015年的複利