[請益] 標普500放空兩倍(SDS)的報酬率問題

[windson0118 (遊俠兒)]

請教板上大大們,

剛剛小弟試著從過去標普500的數據與放空兩倍SDS的淨值來比較,

發現標普500如果漲5%,SDS幾乎都會跌超過10%很多

但如果標普500跌5%,SDS幾乎都漲少於10%,頂多漲7-8%,

為何會出現如此不公平的現象?

如果真的要放空標普500,是否鎖定一倍SH就好,

之前算過基本上是成反比,頂多誤差1-2%而已,


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推 gofigure: 因為追蹤誤差很大
→ gofigure: 所以這種放空型的etf只適合短期操作
→ gofigure: 愈久就愈沒有追蹤效率了
推 saysorryap: 我之前做過研究，金融海嘯時期持有放空兩倍ETF,不賺
→ saysorryap: 反賠。重點在於日兩倍反向，複利效果後波動越大賠越大
→ saysorryap: 。你可以用EXCEl輕鬆得到這樣的結論