[新聞] 美債殖利率曲線「倒掛」

[face (你只能到此為止)]

1.原文連結：
https://m.cnyes.com/news/id/4249666
2.內容：
在全球經濟成長遭遇逆風、利率上升以及全面爆發貿易戰的可能性之中，債券投資人者開
始認為美國經濟將面臨越來越趨緩的局面。

在此背景下，長短期殖利率間的曲線斜率正在接近所謂的反轉。

2 年期美債殖利率和 10 年期美債殖利率週一 (3 日) 的利差縮小 4 個基點至 0.16 個
百分點，這是 2007 年 7 月以來最趨平的水準。

分析師指出，一旦出現殖利率曲線反轉，這些債券市場指標將成方準確預測經濟衰退的預
測指標，但曲線反轉與經濟衰退間的時間可能從 6 個月到 2 年不等。

與此同時，比較不常用的曲線斜率指標，如 3 年期美債殖利率與 5 年期美債殖利率之間
更已出現「倒掛」，上一次 3 年期和 5 年期債券最後一次出現反轉是在 2007 年。而同
一年，2 年期和 10 年期國債之間也出現殖利率反轉。


3.心得/評論(必需填寫)：
歷史上好像發生過幾次
最慢2年會進入長跌？

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推 ruve: 還久還久，等30年期的利率都被一年期以下超越再來動作就好
→ ruve: ～
推 snider: 30年被1年超車，世界末日了吧
推 yeats0114: 1-30 year inversion 真的世界末日了 哈哈
→ apple123773: 賣亂...一年期的倒掛 ....
推 niss: 所以2000,2007年有世界末日嗎? 樓上兩位
推 ruve: 當時如果看到眾散戶的臉孔，的確會覺得世界末日XD，也沒說
→ ruve: 錯啦～～
推 mmnnoo: 2008真的很像世界末日，若是待在科技業就有更深刻的體會
推 rintoo: 一堆假倒掛窮緊張。倒掛哪是看2/3/5年期
推 rintoo: Ken Fisher: “The YC that has always mattered is the 9
→ rintoo: 0-day versus 10-year.”
推 Latte7: 官方認證的只有 3m-10year