[心得] ib外匯融資和portfolio visualizer回測

[csjan (...)]

我的投資方法是在ib融資

並將美金負債換成JPY,EUR,CHF...等貨幣的負債

這樣的方法是省下利息

但同時也是重壓美元承擔了匯率風險

這樣做好不好請自行判斷

這次發文是要說在portfolio visualizer回測工具上的小發現
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio

就是 各個資產的百分比 可以設成負的！！！
(我該不會是最後一個知道的吧XD)

如此一來，就可以回測放空或融資的效果

我沒有放空過股票，所以我只測了融資

比如說，我現在買進VTI和EDV，比例是80:20

在網站上的設定就是這樣
VTI EDV total
80  20  100

如果我要融資1倍的金額，則可以這樣設定
VTI EDV CASHX total
160 40  -100  100

這樣一來就可以方便回測開2倍槓桿的情形

如果要將美金負債換成JPY和CHF

我發現Invesco 的Currencyshares系列很好用

JPY和CHF分別對應到FXY和FXF

因此可以這樣設定

VTI EDV FXY FXF total
160 40  -50 -50 100

我隨意測試了一下，大致上發現

VTI和EDV呈負相關大家都知道

另外，VTI和FXY(JPY)也呈負相關

但因為JPY是負債，所以股票大跌的時候，日幣融資也會大賠

倒是VTI和FXF(CHF)呈正相關，所以股票大跌時，瑞郎融資會賺一些回來

以上，供大家參考

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.0.49.115 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1567825743.A.4DA.html
推 ffaarr: 推，很有意思。瑞郎和股市是反向之前沒注意到。
→ ffaarr: 推錯，瑞郎和股市是正相關。
推 ffaarr: 從這個風險配的角度來看，同樣成本似乎應該借瑞典克朗？
→ csjan: 哆啦王又推錯了XD 你說的是CHF瑞士法郎吧 SEK波動超大很抖
→ csjan: 我應該會往USD JPY CHF各借三分之一的方向前進
→ csjan: 當然還要考慮聯準會利息
→ ffaarr: 我推的是瑞典幣沒錯，因為剛查瑞典幣和股市的正向關係更高
→ ffaarr: 所以借瑞典幣就會跟股市的負向關係更高，不過這只是一種想
→ ffaarr: 法，當然還要考慮其他的因素。
→ ffaarr: 歐元的話大概介在瑞郎和瑞典幣之間。
推 ffaarr: 總之，感謝你這篇提供了一個資產配置上的思路。
推 stlinman: 很有意思!
推 chired: 原來還能這樣玩回測，給推！
推 shawncarter: 推 但是沒有勇氣融資
推 chaver: 最近也在研究ib開戶融資
推 noar: 大約借超過10萬鎂，多的利息會降到1%，如果各借的話更難達
→ noar: 到了
推 noar: 日幣1100萬，CHF10萬，歐元10萬 超過的部分利息1%
推 redlance: 沒想過可以負的
推 b8301077: 跟我一樣也是在IB上融資作槓桿,只是貨幣轉換的部分
→ b8301077: 我是反向拿負債來做外匯交易買賣賺取超額報酬
→ csjan: ib的外匯槓桿可以到30倍，實在是太可怕了，要小心使用