[請益] 原油期貨價差

[Waldner (Waldi)]

目前 WTI期貨 5月合約 20.5, 6月合約 27.6, 結算日 4/21,
這個中間有巨大的價差大約 $7/barrel,

結算日前近月價格一定會和現貨價趨近, 如果結算前沒有
其他新的的政策因素, 那次近月也會向近月價趨近嗎?

還是兩者互相接近消除價差? (近月價偏離現貨價)
還是就這樣保持價差結算?

實在沒看過這麼大的價差(~30%), 請各位說說看法

謝謝

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.1.179 (臺灣)
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→ flypenguin: 原油常態性正價差是因為儲存成本。
→ flypenguin: 近期油價低迷，很多船延長租約停在海上。
→ flypenguin: 用% 數來看價差是毫無意義的，歷史最高有 8.6 的價差
→ flypenguin: 就算今天油跌到 1 元，這 7 元的價差還是會存在。
→ isaacwu974: 五六月期貨結算日不是同一天，沒有必然收斂的特性，
→ isaacwu974: 有可能兩個價格都是合理的
感謝您的說明
請問, 4月結算日過後, 如果現貨價仍然在20出頭, 6月份期貨合約
是否會快速下跌? 謝謝您的指導

→ pttccbbs:  我現在覺得沙特的報價，可控制油價
→ abyssa1: 公關公司ID洗文章嗎？ 到處都有一樣的問題
大概很多跟我一樣覺得原油可以撿便宜的新手 QQ

→ flypenguin: 不會快速下跌，而是隨時間慢慢往現貨靠攏。
→ isaacwu974: 不見得會跌，也有可能是現貨連漲上27塊而收斂。期貨
→ isaacwu974: 價只是反映看漲後市的人比較多。
收到,非常感謝您
原物料新手感激您

※ 編輯: Waldner (218.161.1.179 臺灣), 04/15/2020 11:45:04