[心得] 標普500與那斯達克的價差交易

[James138858 (辛亥格達費)]

從2008年以來
那斯達克指數飆的比標普500快很多
很大一部分原因是
因為科技股表現比其他好非常非常多
https://i.imgur.com/YQRDTkL.jpg
圖片取自芝商所

所以就衍生出一個交易方式：
放空一口小標普、做多一口小那
因為在牛市，那斯達克漲的比標普500多
在熊市那斯達克跌的比標普500少
（以2008、2020兩次為例）
因此這個策略不論牛、熊市都賺錢
雖然價差不高，但是可以開槓桿。

風險就是如果未來標普500強於那斯達克
或是再遇到一次2000年的狀況就掰掰了。


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.106.186 (臺灣)
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推 yenyikoto: 如果真的確認是牛市，其實會有更多報酬更好的方式
※ 編輯: James138858 (36.231.106.186 臺灣), 10/20/2021 10:33:29
→ ffaarr: 基本上認定那斯達克牛市一定強就錯了啊…
→ ffaarr: 例如今年到現在為止標普500就贏那斯達克。
→ ffaarr: 拿2008到現在的數字當作規律…
推 iverboy: 比較喜歡sp500
推 daze: 100%QQQ-100% SPY 在2000的 max drawdown 是 61%, 你打算開
→ daze: 多少槓桿？
推 daze:  https://tinyurl.com/49rzz6de
推 daze: backtest 表現不錯的策略，現實中未必可行，但連 backtest
→ daze: 都不行的策略就…呵呵。
推 mikebbb: 兩個都要最好  分散風險
→ Freckle319: QQQ的101檔持股內有79檔在SPY都有，比起分散更像是加
→ Freckle319: 重吧
推 SweetLee: 樓上樓樓上有看到他一個做空一個作多嗎?
→ SweetLee: 可行 槓桿開個十倍 很快就財富自由或睡公園了
推 XDDDpupu5566: 過去這個月NDX好像比SPX跌得兇
推 XDDDpupu5566: CAGR 1.20%，放定存好了XD
→ willism: 左手放空，右手做多，自己打自己臉
→ willism: 拿兩個相關性超高的標的對作，要怎麼賺
推 XDDDpupu5566: 其實就配對交易概念，但長期測起來真的不優
推 leocat: 做多美國，做空香港，不是更好？
→ willism: 配對交易是在區間價差加大時才出手吧，抱長線利潤不高阿
推 Latte7: 這方式沒什麼理論基礎吧
推 guanting886: 財富永動機