推 daze: Covered call是賣保險給別人，長期來說或許是有premium，但 03/30 23:43
→ daze: 不太確定散戶扣掉交易成本後，premium還夠不夠。 03/30 23:44
→ daze: 考慮put-call parity，如果你願意賣價外covered call，應該 03/30 23:45
→ daze: 也願意等價賣掉期貨，再賣價內put。如果覺得心理上不能接受 03/30 23:46
→ daze: 後者，那對於前者可能也可以再好好思考看看到底行不行。 03/30 23:46
→ daze: 以流動性來說，MES/MNQ的FOP大概已經是最好了。SPY考慮到實 03/30 23:48
→ daze: 物交割的可能性，與美式選擇權隨時可能被assign的特性，我覺 03/30 23:50
→ daze: 得不是很方便。 03/30 23:50
→ daze: 其他選擇還有SPX/XSP，但SPX的金額有點太大，XSP流動性相對 03/30 23:52
→ daze: 差了點。我只有在賣box spread時會用SPX。 03/30 23:53
→ daze: 注意MES選擇權根據結算日不同，有美式的版本跟歐式的版本。 03/31 00:19
→ daze: ES/MES選擇權是實物交割的，而SPX/XSP是現金交割的。但比起 03/31 00:26
→ daze: SPY實物交割要交割股票，MES實物交割是交割期貨。 03/31 00:27
推 eesc: 我覺得原po的作法就已經非常好了，已經考慮很周詳，d大是補 03/31 09:32
→ eesc: 充其它做法 03/31 09:32