[技術] 台股+美股的雙胞胎戰法

[tensionship (nothing)]

雙胞胎戰法是蘇松泙書裡面提到的

基本上就是把價格趨近的股票配對，交替賣高買低

但是我發現一個問題就是如果這兩支股票不是往右上去還是會賠錢

所以我就想說有甚麼辦法一定會選到長期往右上的股票

我後來想了想那就是大盤，而且美股跟台股長期連動

最好使出雙胞胎戰法

我選擇的標的是0050正二(00631L)跟富邦NASDAQ正二(00670L)

https://upload.cc/i1/2022/07/07/IsO19M.png

我們可以看到一段時間裡面，有時候美股在上，有時候台股在上

當美股在上的時候，賣掉部分美股去買台股，可以買到更多的張數

反之台股在上之時，賣掉部分台股去買美股，可以買到更多的張數

假設00631L跟00670L都是100元好了，先各買100張
00631L：00670L=100:100

過了一個月後00631L變成94.5元，00670L變成105元，差了10%

那我賣10張的00670L可以去買11張的00631L
00631L：00670L=111:90

再過了一個月00631L變成110元，00670L變成100元，差了10%

那我賣10張的00631L可以去買11張的00670L
00631L：00670L=101:101

沒有多花錢的情況下，兩檔都多一張股票出來了

大概是這樣的做法

這跟股債配置再平衡很像

只是美股跟台股是正相關而不是負相關

沒有避險的效果
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https://i.imgur.com/utgxUhz.jpg

https://i.imgur.com/GXXzRyG.jpg

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※ 編輯: tensionship (114.26.44.191 臺灣), 07/07/2022 11:23:08
→ duriel3313: 這什麼鬼戰法 不就是哪個便宜買哪個而已= =
沒有喔，
如果你問做趨勢的人，
他就跟你說賣便宜買貴的
推 chicchockk: 存股只推薦倍倍儲蓄法
XD
→ tr000064: 我不忍說難聽的話
你說啊，反正我不一定會看XD
→ Radiomir: 你先0050和00631互搞看有沒有搞頭, 之後再試你的台美.
沒有人找完全正相關的啦
不然你就發現，牛市就是賣00631l換0050
熊市就是賣0050換00631l
推 daze: 這其實就是一種rebalancing策略。但是選擇標的之方式有點
→ daze: questionable。
→ daze: 如果你說VTI跟VXUS各50%，定期再平衡，就是個很常見的策略了
推 daze: 台美各50%，定期再平衡，其實也不是不可以。就是個home bias
→ daze: 比較重的配置。
→ daze: 但問題是你有沒有真正理解這類策略到底在做什麼。
賣高買低，讓持股總張數增加
會比買了都不管的報酬更好
→ daze: 如果這類策略的核心概念符合你的投資需求，在保持核心概念不
→ daze: 變的前提下，應該有很多策略會優於"把價格趨近的股票配對"
推 chisheng74: 眼光要精準，賣在起漲點就不划算
其實還好，又不是All in 跟All out
影響一部分而已
推 wave1et: 買美債還比較好賺
你確定嗎？
股票長期報酬率可以比債券高
推 liangjr: 感謝分享。一般來說pair trading都用在關聯性高的個股上
→ liangjr: ，確實會有兩隻一起跌的風險。之前我用在ETHBTC上洗出了
→ liangjr: 一些BTC來。過沒多久兩隻就一起跌了
沒買虛擬幣XD
推 reil: 長榮和陽明
航運有可能永遠往右上走嗎？
我不知道
推 heavenbeyond: 你開心就好，有時投資不只是為了賺錢！
啊不然投資是要幹嘛@@
推 XDDDpupu5566: 結果一個變55，一個變75…ㄎㄎ
無所謂啊
長期還是往右上走
張數變得越多
漲回去不是更有錢
推 jyan97: 如果兩者價差沒有收斂呢，配對交易不就輸給純買一隻了
→ jyan97: 雖然大部分時間會收斂，但只要一次價差大量擴大就賠回去
→ jyan97: 了
推 jyan97: 花一堆精神賺微薄價差，還有可能一次賠回去
那你跟我說
接下來到底是美股還是台股會贏？
我如果知道哪一隻穩贏
我就全壓那一隻了啊
推 gn01881106: 樂見其成，等心得文
推 s854273: 曾經想過類似的方式，樂觀其成
→ SunMoonLake: soxl今年跌80%
換言之
現在買進上看漲五倍
推 jyan97: 那就50/50買，定期再平衡就是了，為啥要講的這麼複雜
→ jyan97: 不如說是50/50配置的固定比例再平衡
這不是定期平衡
而是雙方差到一定比例就要平衡
時間上不一定
反應速度上比定期好
推 windalso: 你假設兩個指數會收斂 但結果若是發散不會比較好
推 jyan97: 你的方法價差如果一直擴大要怎麼辦，例如qqq一直大於台股
→ jyan97: ，最極端的情形會變成全部持有台股而且價差持續擴大
推 jyan97: 有點像平常在賣保險賺權利金，一次大行情就賠回來
只要雙方長期往右上方去
永遠不會賠啊
頂多只是少賺
賣高股買低股
股票數量可是越來越多
除非某一方的大盤失衡
正常來說輪流高的機會比較高
漲多回檔，跟跌多反彈
推 benben994: 這不就類似幣圈的雙幣輪動
可能是吧，我沒碰幣
→ avigale: 你是不是在找"等權重指數ETF"？
推 SweetLee: 「輪流高的機會比較高」這種說法是有根據的嗎？還是坊
→ SweetLee: 間技術派的老師的主觀認為統計上如此？
→ SweetLee: 這種方法如果發散 就是等於選報酬率低的市場而已 基本
→ SweetLee: 上是類似指數投資加上一個賣出選擇權的動作
不是阿
這是雙胞胎戰法
不是動能交易法
不同方法作法當然不同啊
你拿動能交易的優點打雙胞胎戰法的缺點
沒意義吧
→ Radiomir: 原po應該在找會輪漲的標的, 那就成長股和價值股互搞阿
→ Radiomir: 只是價差還是沒我4樓舉的穩定, 0050和00631保證2倍哪~
→ jyan97: 你想得就是固定比例再平衡....，例如50/50配置有一方變動
→ jyan97: 超過5%就重新平衡為50/50
→ jyan97: 就是一個基本再平衡策略而已
→ jyan97: 你可能要先多想幾遍= =
→ jyan97: google ”threshold rebalancing ”
推 heavenbeyond: 0050保證倍滿！？看來折折不是財富對折啊 XD
推 SweetLee: 他講的不是50/50配置 甚至根本不是配置 而是哪個漲上去
→ SweetLee: 就賣光全買另一個
推 SweetLee: 永遠都只有100/0 或 0/100
我……哪有
我舉例不是只有賣10%嗎？
→ jyan97: 其實他到底想講的是50/50配置還是配對交易我覺得他沒有搞
→ jyan97: 清楚
→ jyan97: 配對交易理論上有可能會全變台股，可是他自己又一直說要
→ jyan97: 回到固定比例，他沒有搞清楚兩個差異在哪
我沒有說一定要回到固定比例啊
我的例子是指
一個比另一個高10%就賣10%持股去買另一個
推 SweetLee: 原來是變形的配對交易 那你就資產的90% 50/50 剩下10%
→ SweetLee: 資產做配對交易就好了？
※ 編輯: tensionship (114.26.44.191 臺灣), 07/08/2022 17:39:31
→ jyan97: https://i.imgur.com/ELrU6rn.png
→ jyan97: 你自己說你要平衡啊= =，配對交易是一直買入報酬低的，極
→ jyan97: 端情況會變全部都是報酬低的，你要不要再想清楚一點，你
→ jyan97: 的前後文很矛盾
→ jyan97: 一方多漲10%就賣10%買另一個，這種方法就是再平衡，不是
→ jyan97: 配對交易
→ jyan97: 所以你到底想講哪個
推 Abbee: 你可以選0050和006208更像雙胞胎
→ Loratidine: 不就指數化投資的再平衡，你是發現新大陸喔
→ Loratidine: 而且你有沒有發現，找兩個負相關的資產可以賺更多。
→ Loratidine: 隨便取個招式名字也可以唬得到人，真的有趣。
不會喔，股債配置總報酬比不上長期全部持有股票
推 longkiss5566: 倍倍儲蓄法
※ 編輯: tensionship (114.26.44.191 臺灣), 07/08/2022 22:10:38
→ Loratidine: 你這樣回我，代表上面其他版友的意見你都看不懂......
→ Loratidine: 去吧，能賺錢的都是好方法。大家不要再擋人財路了
→ Loratidine: 我自己推薦VTI+VXUS+再平衡的「萬佛朝宗不敗戰法」
→ Loratidine: 或是all in AOA的「六根清淨心如明鏡戰法」
推 daze: 覺得股債配置總報酬低，可以加槓桿加到波動跟股票類似...
→ jyan97: 就亂改配對交易，弄成跟再平衡一樣還以為自己發現火= =
推 kinasem: 這我玩過，只想跟你說不要選槓桿的，光期貨轉倉成本就吃
→ kinasem: 光光了
→ KCKCLIN: XD戰法名稱
推 Albert0912: 唯一相信本多忠勝法
→ Radiomir: 就只是再平衡, 把一般常見的股債平衡改成股股平衡而已
→ Radiomir: 0050和00631先搞一搞, 我是認真的, 搞得起來你會變強!
→ Radiomir: 之後再去挑戰QQQ配TQQQ, 直接大波動+2倍價差玩到爽...
推 heavenbeyond: 我很想知道，這波崩盤結束的時候，會不會有大單壓寶
→ heavenbeyond: TQQQ然後幾內後直接退休。
推 david31408: 你開心就好呀XD
推 howard172: 回測相關係數？動態調整係數？摩擦成本如何去除？...et
→ howard172: c，大大這些可能您要想想...
→ cmotpetb: 他那個是因為台股以前只能一張一張買 美股直接等價轉倉
→ cmotpetb: 就好了啊
推 wave1et: 之前台指期有人從9000攤到3955然後勝利的,本多終勝
→ TEYU21: 哪個大盤跌的比較深買哪個大盤etf結案
推 fillmore: 這個投資法不是在基金很常見嗎?而且基金現在都免手續費
→ sherrysj: 蘇松泙的書害人不淺......
推 lichun1228: 蘇松泙的書一點用也沒有浪費錢
→ plaay: 作者回文的回氣實在....難怪「你開心就好」
→ plaay: 口