[請益] 自組ETF組合 輸給大盤?

[hue888 (煞氣a柚子)]

第一次本版發文，若格式不符合 請見諒
目前不會動用到的現金約100萬台幣，最近想要投入美股無腦存EFT，預計每個月再投
入10萬NTD存股(工作上沒辦法長期看盤)。
已經開永豐複委託(豐存股 手續費最高1美元 一般買賣 0.2% 低消15 USD)，曾有
TD帳戶但太久沒入金被註銷，打去客服說要重新註冊。想請教兩個問題：
1. 該使用複委託操作 或 海外券商? 豐存股目前單一標的最高一美元，若定期定額買入
四至五個不同標的，手續費跟海外券商沒差太多(一次須電匯費 $600-900NTD，大概每
季電匯一次，貌似有特定銀行VIP只要200NTD，若能夠徵到(請各位推薦)，是否
直接開海外券商？)
，但也擔心對岸打過來，複委託帳戶直接被徵收的狀況。

2. 我目前依據豐存股 想出的兩個配置:
   投資組合1 AOA:QQQ=50:50
   https://imgur.com/LyIfybP.jpg
   相信科技股以及美國繼續多頭

   投資組合2 VT:QQQ:TLT=50:40:10
   我自己認為較平衡的股債配置
   https://imgur.com/gh384U7.jpg
   去跑回測(2009-2023) 因為AOA 2009才成立
   https://imgur.com/GmIn7Rf.jpg
   https://imgur.com/aNZyCi5.jpg
   結果發現自組ETF兩組 過往回測，第二組跑不贏標普500 第一組CAGR差不多 扣掉
   手續費甚至會輸，波動性也比較大，那是否告訴我應該直接單買VOO(比SPY內扣低)
   相信美國大權值股所以不想買VTI，當然如果下個20年美國爆掉，我也GG
以上兩個問題，想請教版上大大，感謝

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從0-9十個數字，C10取2得到87的機率明明那麼低，為什麼路上還是滿滿的8+9

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.203.80 (臺灣)
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※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 14:56:34
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 14:57:26
推 icelaw: 我有國泰世華的VIP 每個月有兩次免費的電匯 可以用
→ icelaw: 可以省800*2 = 1600還蠻實用的
推 mrccw: 因爲較爲平衡所以不是第一名阿XD
→ hue888: 每個月兩次 只能臨櫃嗎！很棒 請問資產低消是300萬嗎?我只
→ hue888: 知道永豐一年電匯免費才三次
→ hue888: 請問MRC大 第二組最低跌幅也比較高。還是我的配置想法有誤
推 yamakazi: 國泰世華我每月三次，好像三百萬以上就有VIP
→ icelaw: 就我所知 300萬以上的VIP 每月一次 1000萬以上的每月兩次
→ icelaw: 免費電匯
→ icelaw: 我都用線上網銀電匯
→ ffaarr: 回測不是這樣用的…
請問多拉王 為何說回測不是這樣用的？
推 Radiomir: 50%SPY+50%QQQ 大心臟
買AOR 還需要SPY嗎？
→ Radiomir: 50%AOR+25%SPY+25%QQQ 穩健型
→ Radiomir: 50%AOR+15%SPY+15%QQQ+20%現金, 穩健偏保守...
→ Radiomir: 用AOR、SPY、QQQ三組合去跑回測就很強了, AOR當債券買
→ pooiuty: 我是定投VOO+QQQ
→ pooiuty: 永豐很方便，手續費低，而且一個月可以扣9次
推 youngice: 國泰放300萬 每個月三次免手續費，兩封電報算兩次，所
一次電匯（全額到付）也是兩封電報嗎？
→ youngice: 以一個月可以免費匯一次國外
→ ntnusleep: 請問這是用什麼軟體回測? 有加入再平衡策略嗎?
推 icelaw: https://www.portfoliovisualizer.com/
推 tsgd: 實測就知道了 一定要是能安穩睡覺的才是最佳組合
推 ntnusleep: 謝謝 冰律，這個網頁好有趣XD
→ hue888: 請問多拉王 為何說回測不是這樣用的？
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 23:23:16
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 23:23:56
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 23:24:22
→ ffaarr: 1、回測代表的是過去績效，不代表未來績效。
謝謝多啦王 我覺得很有道理
→ ffaarr: 2、你的組合的內容範圍超過sp500，這不叫輸給大盤。
→ ffaarr: 3、不是說回測無效，而是你要能解釋過去這樣的理由，然後
→ ffaarr: 說明未來為什麼這項因素還會有效。
→ ffaarr: 4、你跑的時段美股績效最好，自然sp500會贏。
→ ffaarr: 5、這個結果不足以構成你要單押標普500的理由。
推 asdlkjfgh: 請問國泰複委託裡面有三百萬也算是符合VIP資格嗎
推 winston11tw: 想太多，請把證券跟銀行當成兩家不一樣的公司
推 yay0909: 中信50萬每月就有一次免費電匯
請問 您是指中信vip還是需要繳中轉費嗎？
→ yay0909: 中信有中轉收費約$20-25鎂，比這個好的大概就國泰，但是
→ yay0909: 300萬放在銀行不動我覺得算虧
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 09:38:56
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 09:39:33
推 uranus99: 你是想要股債配置，還是想波動低越好?還是想要績效高?
→ uranus99: 因為我感覺你三種都想要，但是好像很難三個願望一次滿足
→ uranus99: 還有上面f大也說了重點:你做回測時要注意回測波段
→ uranus99: 不知道怎麼看波段就抓長一點時間，然後看"每年"比較
→ uranus99: 看久了自然有感覺，知道ETF股性，自己想要什麼自己選
推 ChangJimmy: 自組的贏大盤怎辦...雖說部位不大
願聞其詳
→ nijawang: 國泰300萬VIP每月有3次臨櫃優惠，但海外匯款會用掉2次。
推 dojob: 買因子etf阿
看清流君有提到 但沒有很深入了解
→ nijawang: 所以海外匯款每月只有1次免費，現在網銀也可以用優惠。
了解 我會問問國泰客服
→ boombastick: 300萬放著不投資 損失的機會成本可以讓你一年匯款匯
有道理 有一部分是想當房頭期
→ boombastick: 個100次應該不是問題吧，除非剛好備用金需要備到300
→ boombastick: 萬，不然這個長期來看省小錢少賺大錢啊
→ limit001: TD帳號應該是太久沒有登入，太久沒有入金也會被鎖帳號
會喔 客服說無法重啟 要重修註冊
→ limit001: 嗎
推 ntnusleep: 多啦王那五點很有道理
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:28:19
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:28:51
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:29:52
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:30:17
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:30:42
推 yay0909: 中信VIP還是要付中轉，但是50 vs 300萬的差別我覺得很值
中信網站沒看到外匯相關訊息 請問是要問理專嗎
→ yay0909: 得
推 nornor0415: 回測贏大盤又如何 輸大盤又如何 不要看後照鏡開車
VOO當標普500好了 還是您建議追蹤全球VT
沒有未來可預期 我只能參考回測
→ nornor0415: 再說VT cover的部分比VOO大 VOO不叫大盤吧w
※ 編輯: hue888 (42.76.247.134 臺灣), 02/05/2023 10:28:30
※ 編輯: hue888 (42.76.247.134 臺灣), 02/05/2023 10:29:13
※ 編輯: hue888 (42.76.247.134 臺灣), 02/05/2023 10:31:39
→ ffaarr: 預期未來的研究很多啊，比如vanguard每年都會寫預期報酬的
謝謝多啦王 我再研究預報～
→ ffaarr: 的報告，雖然那也不一定準，但至少比看回測細緻得多。
→ ffaarr:  推估未來10年美股只有5.7%上下，非美股8.5%上下的時候，
→ ffaarr: 拿那個美股10%以上的回測來看，顯然會有問題。
→ ffaarr: 啊，我還低估了，從2009年到現在 sp500是超出年化13%
→ ffaarr: 顯然不是個合理能當參考的數字。
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/05/2023 13:32:37
→ icelaw: vanguard每年出的預期報告還不錯 可以參考+1
→ ffaarr: https://www.vanguard.com/pdf/ISGVEMO_122022.pdf  連結
→ lovebridget: 回測TQQQ或比特幣屌打一切呀
→ hue888: 現在比特幣 還是穩贏嗎.. 想請問複委託 有開槓桿ETF嗎？
推 tbrs: 過去績效不表示未來吧 以後說不定是萬中選一的贏家