[請益] 美國公債殖利率算法

[imyme ()]

大家好

上週四10/5我在IB上買了12/28到期的美國公債。
付出 12846，到期返還13000，無息。
IB上寫說殖利率5.5%，我試著計算：
13000/12846=1.012。三個月拿1.2%年化約4.8%。
我再計算天數，上週四到12/28剩85天：
1.2%*365/85=5.15%，離5.5%也有距離，不知道5.5%怎麼算的。
有點困惑，試著google了下沒找到詳細的算法
不知道版上大大能否幫助解惑，謝謝大家

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.14.181.227 (新加坡)
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※ 編輯: imyme (116.14.181.227 新加坡), 10/08/2023 12:25:37
推 fbiciamib123: 券商不用賺錢嗎
推 daze: 你是不是把5元的最低手續費算進購買成本了?
→ daze: 另外，美國公債是T+1 settlement，所以是84天。
→ daze: (13000/12841)^(365/84)=1.05493
推 slchao: 5元的影響，竟然這麼大
推 rahim: 你放到期只能賺100多，5元的影響當然就大
→ imyme: 喔喔 感謝daze大大，太專業了！
→ imyme: 原來五元差那麼多，本金太小了。感謝感謝
推 badfood: 你打開TWS的交易歷史(通常在左上角帳戶附近) 裡面應該有
→ badfood: 收益率(考慮佣金)和傳送收益率(不考慮佣金)兩個數字
→ badfood: 可以嘗試算一下 算一次之後就是自己的知識
→ badfood: 另外 美國公債似乎有T+2交收的 至少我10/3買的明年4/4
→ badfood: 到期的T-bill是10/5 settle. 一開始不知道按照T+1去算
→ badfood: 收益率  怎麼算都算不對
→ imyme: 真多細節在裡面呀，我研究看看TWS，感謝建議！
推 ntnusleep: XD