[請益] ib的投資組合保證金買債券

[piggod (papa)]

大家好 最近在研究ib投資組合保證金

打算先買美債後讓現金變負數再買日圓

讓利息降低

想請益以下兩個問題

1.請問利息的部份是以負債的形式使維持率降低嗎?

2.我看每個不同的商品所能質押的比例都不同，一般的etf維持率大概是市值的15%

而債券的部分我看網頁上以下的數字

https://ibb.co/c1dnzgR

6個月期政府債券是市值的1%

意思是如果我有20萬美金，我可以買滿到2000萬美金的美債的概念嗎??
如果有理解錯誤的麻煩請指出

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.61.204.13 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1711590887.A.A86.html
推 csjan: 1.看不懂@@"2.應該沒錯，但借的錢要付利息啊，借錢放定存XD
→ csjan: usdjpy匯率波動遠大於你想賺的利息，請自行評估風險
推 daze: 是可以買2000萬的T-bills，不過JPY波動1%你的保證金就歸零哦
→ daze: 利息是按日計息按月結算，結算時會扣你的現金量。現金量減少
→ daze: 維持率就會降低。
→ daze: 然後你如果要槓桿賭美日利差，放空日圓期貨會比較划算。
→ daze: 不過日圓期貨的槓桿"只"能開二十幾倍。
謝謝兩位大大，在請問一下IB有對債券的槓桿試算嗎?
我想知道我買6個月內到期的美債開50倍槓桿大概匯損幾%會被強制平倉
不然就像大大說的質押開20倍+放空日圓
謝謝無私地分享
※ 編輯: piggod (210.61.204.13 臺灣), 03/28/2024 11:48:57
推 daze: 你不妨試試看paper account?
推 daze: JPY的margin requirement似乎是2%還3%，所以應該不能開100倍
推 daze:  https://ibkr.info/node/970 https://ibkr.info/node/971
好的 謝謝大大~~
※ 編輯: piggod (210.61.204.13 臺灣), 03/28/2024 12:13:33
推 daze: 是說你以前有使用過高倍槓桿的經驗嗎？沒有的話，也許可以
→ daze: 先嘗試一下低倍槓桿？也許你會發現光是2倍槓桿你就受不了了
→ daze: 。
→ daze: 我自己之前的經驗是股市用到2.5倍就有點影響日常生活了，我
→ daze: 目前只用1.5倍左右而已
謝謝您，放空日圓的確可以吃到利差，比較大的風險就是日幣升值
但我自己覺得日幣貶值的空間不大了，如果到時候升值匯損就會吃掉獲利

假設我有10W美元開4倍槓桿，購買力50W去買T-BILL(負債40萬USD)
此時再把負債40萬USD換成日圓，變成負債6000萬日圓
那請問如果日幣升值到100，我結清負債
請問我會有外匯營利20萬美元(把負6000萬日圓換回60萬美元)
還是我依然有匯損(負2000萬日圓)?? 我突然有點混亂
請麻煩再解惑  謝謝
※ 編輯: piggod (210.61.204.13 臺灣), 03/28/2024 16:06:00
推 vincent1700: 不管您賺或賠，都先替IBKR股東們感謝您
→ Lightee26: 下單就知道了，有問題系統會自動執行很安全
推 daze: 這樣玩，日幣還沒升到125你就會被強迫平倉了，根本看不到10
→ daze: 0。
→ daze: 如果強平機制失效，讓你真的在100才被砍倉，你除了十萬美元
→ daze: 歸零，還要欠ib十萬美元。
推 daze: 然後還有一點，10萬美元買50萬T-bills叫做5倍槓桿，不是4倍
推 maplefff: 完全看不懂你在算什麼東西=
→ maplefff: 日幣升值到100 你結清會有50w的t-bill
→ maplefff: 還有-60w美元負債
→ maplefff: 不過在你淨值歸0前早就被IB強平了