Re: [標的] 富蘭克林高成長基金

[luoren (風輕雲淨)]

依據 #1HtS01rH 進行被動式的虛擬對照投資結果來驗證
其中原本淨值的部份由於和市價(收盤價)差異很小
所以改以市價(收盤價)比較貼近實際
另外加上配息再投入
單位部份實務上只能買到整數股
但為方便模擬參考所以取小數四位

對照的方式如下：

1.不選區域產業採取全球化的投資
  因此模擬以全球股票ETF Vanguard Total World Stock ETF (VT) 為投資計算參考
  VT簡介請參考 #1G-lXOIf

2.不擇時進出
  以每個月1號收盤價計算(當日無開盤則取延後最近收盤價)
  進行定期定額NT $10K
  資料來源 http://finance.yahoo.com/q/hp?s=VT+Historical+Prices

3.加上匯率因素
  以國泰世華買賣匯率+-0.03(優惠匯差)計算(當日無匯率取後延最近匯率)
  資料來源 https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/personal_info14.asp

4.交易成本
  手續費計算採以5折1.5%計算，
  由於折扣取比較高所以忽略保管費部份

5.配息再投入
  配息發放當日(VT採季配息)以該日收盤價再投入

   日期    收盤價    匯率    投資額   手續費     單位數      備註
------------------------------------------------------------------------
2013/04/01  51.83   29.90    10,000      150     6.4528
2013/05/01  53.16   29.57    10,000      150     6.3616
2013/06/03  53.71   29.97    10,000      150     6.2124
2013/06/26  51.19                 0        0     0.1632  配息0.439再投入
2013/07/01  51.94   30.02    10,000      150     6.4134
2013/08/01  54.89   30.03    10,000      150     6.0667
2013/09/03  53.32   29.84    10,000      150     6.2851
2013/09/23  56.04                 0        0     0.1652  配息0.245再投入
2013/10/01  55.99   29.57    10,000      150     6.0400
2013/11/01  57.58   29.45    10,000      150     5.8972
2013/12/02  58.10   29.58    10,000      150     5.8187
2013/12/20  58.01                 0        0     0.3581  配息0.374再投入
2014/01/02  58.52   29.96    10,000      150     5.7037
2014/02/03  55.63   30.42    10,000      150     5.9092
-------------------------------------------------------------
總計                        110,000    1,650    67.8473

總成本 110,000+1,650 = 111,650

美股目前未收盤所以取2014/2/28
收盤價 59.72
參考匯率 30.29(買進匯率優惠3分)
參考現值約為  122,730
參考報酬率約為  9.92%

以上僅供參考
如有錯誤我再修正

※ 引述《knowangus (小維尼)》之銘言：
:     與n大約定對照的事，因為我策略的改變，已經失去意義，
:     當時約定時是第一版策略，但因我的操作已經是第三版了，
:     因為不是整批轉移，版本過渡的時間點複雜，
:     因此無法PO出正確的對帳單績效，
:     但是，與n大的討論結果，決定以回測的方式對照，
:     為了對照的一致性，全部的進場點都以n大第一筆進場2013/6/6開始回測，
:     然後到今天，也就是2014/2/28的淨值做績效結算，
:     因為是回測，所以匯率部份先不計算，手續費我習慣贖回時從獲利扣，
:     因此，實際的績效可能會要-1.6%~-2.0%，全部的單位數都是金額/淨值，
:     以下是使用第一版策略的績效結果，與n大上篇做最後的對照。
: -----------------------------------------------------------------------------
: (一) 摩根俄羅斯基金
:     進場日期  金額    淨值    單位數
:     2013/6/6  60000   10.88   5514.71
:     ---------------------------------
:     *至今日結算淨值10.61，總投入60,000，現值58,511，報酬率-2.48%。
: (二) 德盛印尼基金
:     進場日期    金額    淨值    單位數
:     2013/6/7    60000   7.53    7968.13
:     2013/6/26    6000   6.96    862.07
:     2013/7/26    6000   6.72    892.86
:     2013/8/26   16000   5.6     2857.14
:     2013/9/26   16000   5.69    2811.95
:     2013/10/28   9000   6.13    1468.19
:     2013/11/26  20000   5.36    3731.34
:     2013/12/27  27000   5.09    5304.52
:     2014/1/27   21000   5.16    4069.77
:     2014/2/26   10000   5.66    1766.78
:     -----------------------------------
:     *至今日結算淨值5.81，總投入191,000，現值184,367，報酬率-3.47%。
: (三) 德盛韓國基金
:     進場日期    金額    淨值    單位數
:     2013/6/7    60000   9.76    6147.54
:     2013/6/26    6000   8.86    677.20
:     -----------------------------------
:     *至今日結算淨值10.59，總投入66,000，現值72,274，報酬率9.51%。
: (四) 施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)
:     進場日期    金額    淨值    單位數
:     2013/6/6    60000   216.98  276.52
:     2013/6/26    5000   201.74  24.78
:     ----------------------------------
:     *至今日結算淨值239.10，總投入65,000，現值72,043，報酬率10.83%。
: (五) 匯豐環球投資基金-印度股票AD
:     進場日期    金額    淨值    單位數
:     2013/6/6    60000   132.609 452.46
:     2013/6/26    7000   114.202 61.29
:     2013/7/26    7000   114.529 61.12
:     2013/8/26   14000   102.698 136.32
:     2013/9/26    7000   112.565 62.19
:     ----------------------------------
:     *至今日結算淨值123.636，總投入95,000，現值95,618，報酬率0.65%。
: (六) 匯豐環球投資基金-巴西股票AD
:     進場日期    金額    淨值    單位數
:     2013/6/6    60000   28.775  2085.14
:     2013/6/26    8000   25.358  315.48
:     2013/7/26    6000   25.326  236.91
:     2013/8/26   10000   24.562  407.13
:     2013/12/27   7000   25.03   279.66
:     2014/1/27   16000   22.565  709.06
:     2014/2/26   14000   22.849  612.72
:     -----------------------------------
:     *至今日結算淨值23.255，總投入121,000，現值108,045，報酬率-10.71%。
: (七) 貝萊德世界黃金基金A2-EUR
:     進場日期    金額    淨值    單位數
:     2013/6/6    60000   25.59   2344.67
:     2013/6/26   11000   20.13   546.45
:     2013/9/26    5000   23      217.39
:     2013/10/28   5000   23.11   216.36
:     2013/11/26  14000   19.9    703.52
:     2013/12/27  19000   19.2    989.58
:     2014/1/27    7000   20.83   336.05
:     -----------------------------------
:     *至今日結算淨值22.70，總投入121,000，現值121,536，報酬率0.44%。
: ==============================================================================
:     總計投入金額719,000，現值712,394，報酬率-0.92%。
:     以上即為依據第一版策略，跟n大同一天進場後至今天的回測操作對照，
:     請版友們注意，我於#1IsZtVCm文章中已經說明了此策略有缺陷，
:     基於當初與n大對照的約定，才會發表本篇，謝謝大家花時間閱讀本篇。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.134.205.253
※ 編輯: luoren          來自: 220.134.205.253      (03/04 04:17)
推 ntoufatman:扣除2013年4.5兩個月後，績效一樣很好。
→ ntoufatman:感謝計算結果，這樣日後操作可以考慮這類方式了。
推 dogfox:請問L大跟n大操作方法差在那裡?都是選擇驅勢對的國家，然
→ dogfox:後定期續扣?
→ ntoufatman:L大不選，就全球。我選我自己看好的。K選他創的循環率
推 dogfox:是否因為全球的標的大多為已開發國家，這次漲的也是這些國
→ dogfox:家，所以兩種的報酬率接近