→ isaacwu974: 看不到sheet算式，不過看到你的轉倉口數忽大忽小，就 10/15 23:50
→ isaacwu974: 知道你的算法跟原作的想法是不一樣的。 10/15 23:51
※ 引述《pianotrio (大湖上的大乳酪)》之銘言：
: 小弟自2013/11/20開始以台指期進行定期定值策略
: 目標是做到過世
: 所以策略有點複雜
: 但前五年, 也就是至2018/11/20的策略相對簡單
: 就是預計於2018/11/20以台指期貨累積至3,300萬的名目本金
: 但因為槓桿倍數設為2.5倍
: 所以屆時實際出資僅有1,320萬
: 至2016/6/15為止, 投資期間約為2年7個月
: 策略(槓桿倍數2.5倍)的年報酬率為11.18%
: 同期間台股期貨買進持有(含轉倉價差再投資)的年報酬率為 5.79%
: 同期間加權股價報酬指數的年報酬率為 4.64%
: 若計算至 2016/6/21
: 則策略(槓桿倍數2.5倍)的年報酬率為13.54%
: ---------------
: 以下數字供參考
: 於2016/6/15時
: 加權股價報酬指數年報酬率 / 台股期貨買進持有(含轉倉價差再投資)年報酬率
: 最近一年: -2.64% / 3.34%
: 最近三年: 5.84% / 9.16%
: 最近五年: 3.02% / 6.50%
: 最近十年: 6.96% / 11.75%
關於槓桿的部分
個人有一點疑惑
http://tinyurl.com/j7aerzs
連結為計算 201001~201609 的每月買進持有到期轉倉 1~5 倍槓桿的歷史數據
可以看到5倍的績效比4倍還差,風險還更高
不知是否有板友可以指點一下如何用數學證明或是計算出最佳倍率
另外這段期間最大的 downswing 落在 201506~08 約1400點
五倍都不會被洗出場
也實在令我覺得意外.
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