[問題] 基金的分散性圖是什麼？

[cevequ (魔法世界)]

會問這個是因為最近用基富通的基金健檢
看到有新功能上線，切到其中一個「投資分布」的時候
發現底下有這張表，不過我是拿官網的圖來示意
https://imgur.com/a/Kf9mcpL

上網搜尋分散性圖、分散係數、風險係數這些關鍵字
我只看到標準差、夏普值、Beta值這些

有看到在講相關係數的
但沒看到類似這種圖表的資料
而且裡面的算法我不知道要怎麼套用在基金上
去阿爾發的網站看
它也沒寫到這一部分的理解邏輯

所以這些基金相關係數是要用哪些資料來算？
這張圖表應該要怎麼解讀比較好
有人知道嗎？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.194.3 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1733991833.A.BB3.html
推 ttcyy: 前五大基金彼此的相關係數，如編號1基金跟編號3的相關係數
→ uyulala: 安聯收益成長和摩根士丹利美國增長居然相關最高
→ uyulala: 和我想像得不太一樣
所以他那個圖只是看五大基金個別關係，
不會像折線或長條圖那樣看出一個什麼整體趨勢嗎？
※ 編輯: cevequ (114.136.253.211 臺灣), 12/12/2024 19:12:09
推 uyulala: 就是直接給你一個數字,要看細節再調圖出來
推 uyulala: 你可以用基金績效比較表,把5支基金放在一起看更清楚
→ uyulala: https://i.imgur.com/0k3bUF8.jpg
→ uyulala: 如果從圖來看,1和5的相關係數不應該是0.92吧XD
→ uyulala: https://i.imgur.com/Mp2e35u.jpg 拆開來看有比較相關XD
→ uyulala: https://i.imgur.com/BXs8vgM.jpg 但是1和4圖形更像,相關
→ uyulala: 係數卻最低,我有點懷疑基富通這個圖表的正確性XD
→ ttcyy: 這用途不是看趨勢，是看如果你前五大基金相關太高可以擇優
→ ttcyy: 留
推 uyulala: 我用這五支標的30個工作天淨值算出來的相關係數
→ uyulala: https://i.imgur.com/GGZOv6o.jpg
推 AOP1512: 板上臥虎藏龍，一開始看到文還想說不然直接問基富通XD
推 jassysc: 這幾天在用也是看不懂這個，果然進板是對的哈哈哈
推 fish0220: 基富通終於是在年底把基金健檢功能出完，
→ fish0220: 可以來個歲末回顧了
推 burnman: 做表只是精簡版面吧，不過基富通這分析看起來是挺詳細的
推 sylee007: 我最近是看它的歷史事件回測覺得很有意思
推 dreams368: 基金相關性太高是不是也會影響下檔保護力？
→ uyulala: 相關性高自然跌時一起跌,沒有保護力可言...