[疑惑]衍生性金融商品概論與實務

[monthlypay (歐耶)]

剛翻到這一本沒多久就有問題了
希望達人可以幫忙解決
謝謝

假設美國投資人跟當地銀行承作一個三年期利差交換契約，契約是基於6個月美元與瑞士
法郎銀行間拆款利率為交換標的，契約內容包括：
投資人需支付銀行美元6個月期銀行間拆款利率再加上利差，而銀行則需支付投資人瑞士
法郎6個月期銀行間拆款利率
支付計價貨幣為美元，且半年支付一次。
假設目前美元6個月銀行間拆款利率為9.38％，且利差為240個基點，若名目本金100萬美
金，則在6個月後：
投資人支付銀行：（1/2）×（5.88％+2.4％）×1,000,000=41,400（美元）
銀行支付投資人：（1/2）×9.38％×1,000,000=46,900（美元）
第一期（6個月後）銀行需支付給投資人5,500美元

1.請問5.88%是哪裡來的
2.為何銀行是支付美元6個月銀行間拆款利率而不適瑞士法郎呢?

非常感謝

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→ whitejason05: 是你打錯了吧
→ kovaca: 題目漏印?
→ monthlypay: 我也覺得題目漏印 但以為是自己沒概念 金融研訊院也沒
→ monthlypay: 有校正的資料...書變得很難懂
→ kovaca: 這題是研訓院出來的嗎？幾年的?最新得有這題 但數字都有給
推 jerry1985731: 這本教材處處都是問題，金研寺就是要大家背題庫直
→ jerry1985731: 接過，篩選出記憶力最好的衍生性金融商品業務人員