→ color926: 建議你再仔細的好好讀一遍 09/02 20:00
→ blumi14: E(Ri)=Rf+beta(Rm - Rf) 09/03 14:21
→ blumi14: 風險資產報酬率=無風險資產報酬+風險溢酬 09/03 14:22
→ blumi14: 風險溢酬=資產的系統風險大小（也就是beta)*當時的市場 09/03 14:24
→ blumi14: 風險溢酬（Rm-Rf) 09/03 14:24
請問各位大大一個基本觀念，
投資學參考書中表示風險溢酬＝風險貼水＝市場預期報酬-無風險利率。過去許多考古題也是這麼考，如分析師106年II第23題。
但是證基會109年分析師題庫中第600題，卻表示風險貼水＝風險溢酬*貝它值。
請問風險貼水到底有沒有乘上貝它值呀？
感謝大家！！
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